广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金

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1、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金2013年半年度报告广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金2013年半年度报告2013年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年八月二十四日第1页共48页广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金2013年半年度报告1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由

2、董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。48广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金2013年半年度报

3、告1.1目录1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录32基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料63主要财务指标和基金净值表现73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现74管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人对报告期内基金估值程

4、序等事项的说明124.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明135托管人报告135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见136半年度财务会计报告（未经审计）146.1资产负债表146.2利润表156.3所有者权益（基金净值）变动表166.4报表附注177投资组合报告327.1期末基金资产组合情况327.2期末按行业分类的股票投资组合337.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票

5、投资明细337.4报告期内股票投资组合的重大变动417.5期末按债券品种分类的债券投资组合437.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细437.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细437.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细4348广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金2013年半年度报告7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明437.10投资组合报告附注438基金份额持有人信息448.1期末基金份额持有人户数及持有人结构448.2期末上市基金前十名持

6、有人448.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况459开放式基金份额变动4510重大事件揭示4510.1基金份额持有人大会决议4510.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4510.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4510.4基金投资策略的改变4610.5报告期内改聘会计师事务所情况4610.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4610.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4610.8其他重大事件4711备查文件目录4811.1备查文件目录4811.2存放地点4811.3查阅方式4848广发

7、中小板300交易型开放式指数证券投资基金2013年半年度报告1基金简介1.1基金基本情况基金名称广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金简称广发中小板300ETF基金主代码159907交易代码159907基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2011年6月3日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额676,598,847.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2011年8月10日1.2基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策

8、略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的