中国制造业经济增长和贸易额的engle—granger检验

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1、中国制造业经济增长和贸易额的Engle—Granger检验中国制造业经济增长和贸易额的EngleGranger检验：摘要：本文试图通过对中国制造业的经验数据的分析来实证我国制造业对外直接投资与出口的关系，从而说明我国制造业进出口贸易与GDP之间存在单向的Granger因果关系。进而对我国制造业出口与对外直接投资的关系进行分析与评价。关键词：制造业；贸易额；经济增长；关系检验1研究方法本文就我国制造业进出口贸易与经济增长的关系进行实证分析，采用1990-2009年的年度数据作为分析的数据集，其中涉及的经济变量包括：制造业进出口贸易总额(TT)

2、、进口总额(TM)、出口总额(TX)和国内生产总值(GDP)四个经济变量。由于这四组数据都是时间序列，在进行计量检验前对TT、TX、TM、及GDP分别取对数(简称LNTT、LNTM、LNTX和LNGDP)，为了准确、深入地研究我国制造业进出口贸易对经济增长的影响机制，我们将从以下两方面展开分析。首先，考察我国制造业总贸易量对经济增长的影响，检验模型如下：2变量检验Granger关系检验要求所使用的时间序列变量是平稳的。1．变量的平稳性检验在运用协整方法对变量进行分析前，必须先检验被分析的变量是否平稳，只有变量在一阶平稳的条件下，才能进行协整

3、分析。本文采用ADF单位根检验方法来检验变量的平稳性，检验模型为：Y代表出口贸易变量(剔除外资出口后的净出口)，X代表GDP，D表示一阶差分，EC是对两个具有协整关系变量的水平量进行线性回归得到的残差项。、表示误差扰动项，t表示期数。估计这一模型，如果显著，则认为对外直接投资在长期对出口贸易变量具有格兰杰因果关系；如果显著，认为出口贸易变量与GDP具有格兰杰因果关系。检验结果见表1。表1ADF方法检验各变量的单位根变量ADF检验统计量1%临界统计值5%临界统计值LNTT0.925645-3.9228-3.0659LNTM-2.697333-

4、3.9228-3.0659LNTX-3.554810-3.9635-3.0818LNGDP-3.892149-3.9635-3.08182．协整分析第一步,考察我国制造业贸易额与经济增长的长期关系。对模型(1)(2)(3)的回归后的结果显示，自相关校正后的调整R2达到了0.97以上，自变量系数均通过了显著性检验，F统计值显著。因此，模型可较好地说明我国制造业进出口贸易对经济增长的影响。模型(1)(2)(3)的回归残差均在5％的显著性水平下拒绝了存在单位根的假设，表明残差序列都是平稳的，即我国制造业进口与出口均与经济增长之间存在协整关系，即长

5、期均衡的关系，这种长期关系的定量LnGDP=3.526+0.698LnTT+[AR(1)=1.309，AR(2)=-0.719]LnGDP=3.641+0.757LnTM+[AR(1)=1.316，AR(2)=-0.753]LnGDP=9.420+0.202LnTX+[AR(1)=1.562，AR(2)=-0.585]以上协整方程表明，从长期来看，我国制造业进出口贸易额将对经济增长产生正向作用，制造业的进口贸易对经济增长的贡献率大大超过出口贸易对经济增长的贡献率。3．Granger因果性检验为进一步分析我国制造业贸易总额、进口总额、出口总额

6、、资本技术密集型产品进出口、劳动密集型产品进出口、高技术密集型产品进出口、中低技术密集型产品出口与我国经济增长是否存在因果关系以及存在怎样的因果关系，对变量LNTT和LNGDP之间、LNTM和LNGDP之间、LNTX和LNGDP之间三组数据分别进行格兰杰因果性检验，结果如表2所示。表2Granger因果关系检验零假设F值P值结论LnTT不是LnGDP的Granger原因8．072280.00018拒绝LnTM不是LnGDP的Granger原因1．338150.00014拒绝LnTX不是LnGDP的Granger原因2．663390.0009

7、3拒绝LnGDP不是LnTT的Granger原因8．125110．00407接受LnGDP不是LnTM的Granger原因2．495210．10959接受LnGDP不是LnTX的Granger原因4．816770．01997接受从表2检验结果表明，至少在5％的显著性水平下原假设均被拒绝，说明我国制造业贸易总额、进口总额、出口总额都将以95％以上的概率保证对经济增长产生因果影响,都是我国GDP增长的格兰杰原因。反过来，我国经济增长均不是我国制造业贸易总额、进口总额、出口总额的格兰杰成因。总的来说，我国制造业进出口贸易与GDP之间存在单向的Gr

8、anger因果关系。3小结本文运用协整分析方法、Granger因果关系检验深入研究了我国制造业整体和局部的进出口贸易对我国经济增长的影响，得出结论如下：1．从长期来看，我国制造业