从博弈论谈制度建设

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1、从博弈论谈制度建设戴兴邦(中国人寿保险股份有限公司研发中心，北京，100033)摘要博弈论是现代数学的一个新分支，是运筹学的重要组成内容，是研究理性人的互动(interactive)决策理论。本文从博弈论基本思想出发，对纳什均衡、智猪博弈、猎鹿博弈、七人分粥案例进行了深入阐述分析，指出了制度建设中所涉及的激励策略、分配合作、可操作的重要性。最后，深入分析了制度建设和博弈论之间的关系，提出了基于博弈论思想进行制度建设的实施方法和策略。关键词博弈论；纳什均衡；智猪博弈；猎鹿博弈；七人分粥；制度建设中文分类号：文献标识码：1前言博弈论（GameTheory）是现代数学的一个新分支，是运筹学

2、的重要组成内容。按照RobertAumann教授的说法（注：2005年其因对博弈论的贡献而获得诺贝尔经济学奖），博弈论就是研究理性人的互动(interactive)决策理论，即各行动方的决策是相互影响的，每个人在决策的时候必须将他人的决策纳入自己的决策考虑之中，当然也需要把别人对于自己的考虑纳入决策依据之中，迭代考虑情形进行决策，选择最有利于自己的战略。`与博弈论密切相关的一个经济学理论为纳什均衡(NashEquilibrium)，纳什均衡即在一策略组合中，所有的参与者面临这样一种情况，当其他人不改变策略时，他此时的策略是最好的。任何改变策略的人其收益将会降低。在纳什均衡点上，每一个

3、理性的参与者都不会有单独改变策略的冲动。制度，是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性、指导性以及约束力的文件总称。制度建设是抓好工作的根本，其在企业发展中起着举足轻重的作用。随着企业规模发展壮大，受到管理者自身管理幅度的限制，企业只能依靠制度来管理，也籍此，才能实现由“人治”向“法治”的转变。制度建设和博弈论有什么关系？制度是政策（制度设计者）、制度参与人相互博弈的结果。下面通过一个例子，来说明将博弈论运用到制度设计中的重要意义。在罪恶的黑奴贩运史上，正是因为程序

4、（制度）的改变，而拯救了很多黑人的生命。在最初贩奴的时候，贩运双方约定：先付款后运送，即由购买奴隶者先付款给贩奴的轮船老板，由贩奴的轮船老板负责送到美洲。这样，在从非洲到美洲的茫茫大洋中，运送方根本不管奴隶的死活，一旦发现生重病者立刻就扔到海里去，只有强壮的奴隶才能到达美洲，贩运途中的死亡率高达25%。后来，由于劳动力的大量短缺和非洲人口的减少，导致黑奴的价格上涨，双方如果仍采用前述的方式，购买者将无利可图。于是双方重新商定，为先运送后付款，即由运送的起点付款改为到岸付款。正是这一付款方式的变化，改变了奴隶的命运。运送方为了获取更大的利益，而努力采取措施，降低死亡率。当黑人生病时，船

5、主不但不往海里扔，而且积极的给予治疗，从而保存黑人的生命。船主和制度博弈的结果是拯救了成千上万黑奴的生命，可见程序正确（好的制度）是多么重要！2博弈论经典案例下面笔者将通过“智猪博弈”、“猎鹿博弈”、“七人分粥”三个经典的博弈论案例，进一步阐述博弈论和制度建设的关系。“智猪博弈”说明了制度建设中所涉及的激励策略的重要性，“猎鹿博弈”说明制度建设中分配合作的重要性。“七人分粥”说明制度的内在公平性、简单、可操作的重要性。2.1智猪博弈"智猪博弈"（Pigs’payoffs）由约翰·纳什(JohnFNash)于1950年提出。基本内容为：假设猪圈里有一头大猪、一头小猪。猪圈的一头有猪食槽

6、，另一头安装着控制猪食供应的按钮，按一下按钮会有10个单位的猪食进槽，但是谁按按钮就会首先付出2个单位的成本，若大猪先到槽边，大小猪吃到食物的收益比是9∶1；同时到槽边，收益比是7∶3；小猪先到槽边，收益比是6∶4。那么，两只猪各会采取什么策略？答案是：小猪将选择“搭便车”策略，也就是舒舒服服地等在食槽边；而大猪则为一点残羹不知疲倦地奔忙于踏板和食槽之间。用报酬矩阵可清晰的刻画出小猪的选择：表1智猪报酬矩阵小猪行动等待大猪行动5,14,4等待9,-10,0从矩阵中可以看出，当大猪选择行动时，小猪如果行动，其收益是1，若小猪选择等待，收益是4，所以小猪选择等待；当大猪等待时，小猪选择行

7、动，其收益是-1，若小猪选择等待，收益是0,所以小猪也选择等待。无论大猪选择行动还是等待，等待均是是小猪的占优策略。上述例证同样可折射到制度建设过程，制度建设涉及两个问题，即实然问题和应然问题。前者指人们在一定的制度框架之下，会怎样行为及会产生怎样的结果，这也是博弈论要回答的问题，即人们在策略互动的局面下，如何做出行为决策，会导致怎样的结果发生。后者指在不同的规则体系下会产生不同的结果，那么在选择规则的过程中，实则选择了规则之下的结果。“小猪躺着大猪跑”的