华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告

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1、华泰柏瑞爱利2016年年度报告华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告2016年12月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司送出日期：2017年3月29日第52页共52页华泰柏瑞爱利2016年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核

2、了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2016年9月20日起至2016年12月31日止。1.2第52页共52页华泰柏瑞爱利2016年年度报告目录§1重要提示及目录21.

3、1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人72.4信息披露方式82.5其他相关资料8§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况83.1主要会计数据和财务指标83.2基金净值表现93.3过去三年基金的利润分配情况10§4管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明134.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明144.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望144.6管理人内

4、部有关本基金的监察稽核工作情况144.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明154.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明154.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明164.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明16§5托管人报告165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见16§6审计报告166.1审计报告基本信息166.2审计报告的基本内容16§7年度

5、财务报表187.1资产负债表187.2利润表197.3所有者权益（基金净值）变动表207.4报表附注21§8投资组合报告438.1期末基金资产组合情况438.2期末按行业分类的股票投资组合448.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细458.4报告期内股票投资组合的重大变动468.5期末按债券品种分类的债券投资组合478.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细47第52页共52页华泰柏瑞爱利2016年年度报告8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细488.8报告期末按公允价值占

6、基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细488.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细488.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明488.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明488.12投资组合报告附注48§9基金份额持有人信息499.1期末基金份额持有人户数及持有人结构499.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况499.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况49§10开放式基金份额变动49§11重大事件揭示5011.1基金份额持有人大会决议5011.2基金管理人、基金托管人的专门

7、基金托管部门的重大人事变动5011.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5011.4基金投资策略的改变5011.5为基金进行审计的会计师事务所情况5011.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5011.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5111.8其他重大事件51§12备查文件目录5212.1备查文件目录5212.2存放地点5212.3查阅方式52§1第52页共52页华泰柏瑞爱利2016年年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金简称华泰柏瑞爱利基金主代码001533基金运作方式契约型开

8、放式基金合同生效日2016年9月20日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管