深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017年第3季度报告

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1、深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017年第3季度报告深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017年第3季度报告2017年09月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月25日第11页共11页深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示§2基金产品概况2.1基金基本情况§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.2自

2、基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况4.3.2异常交易行为的专项说明4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析4.4.2报告期内基金的业绩表现4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

3、5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细5.9报告

4、期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细5.9.2本基金投资股指期货的投资政策5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细5.10.3本期国债期货投资评价5.11投资组合报告附注5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明5.11.2声明基金投资

5、的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明5.11.3其他资产构成5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分§6开放式基金份额变动§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况§9影响投资者决策的其他重要信息9.1报告期内单一投资者持

6、有基金份额比例达到或超过20%的情况9.2影响投资者决策的其他重要信息§10备查文件目录10.1备查文件目录10.2存放地点10.3查阅方式§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　   基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　 基金管理人承诺以诚实信用

7、、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。　   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　   本报告中财务资料未经审计。　   本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。§2基金产品概况2.1基金基本情况基金简称南方深证成份ETF场内简称深成ETF交易代码159903基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2009年12月04日报告期末基金份额总额397,154,507.00份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度

8、和跟踪误差最小化。投资策略本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。第11页共11页深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017年第3季度报告当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复