大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金

《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017年第2季度报告大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月19日第11页共11页大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017年第2季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财

2、务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§1基金产品概况基金简称大成深证ETF场内简称深证ETF交易代码159943基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2015年6月5日报告期末基金份额总额35,035,342.00份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离

3、度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。业绩比较基准深证成份指数风险收益特征本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险与预期收益高于混合基

4、金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司第11页共11页大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017年第2季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）1.本期已实现收益-1,769,024.072.本期利润5,809,480.013.加权平均基金份额本期利润0.16134.期末基金资产净值388,714,320

5、.025.期末基金份额净值11.095注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.58%0.87%0.97%0.88%0.61%-0.01%1.2.2自基金合同生效

6、以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第11页共11页大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017年第2季度报告注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期苏秉毅先生本基金基金经理、数量与指数投资部副总监2015年6月5日-13年第11页共11页大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2017年第2季

7、度报告经济学硕士。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，历任产品设计师、高级产品设计师、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2014年1月23日担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日起任中证500沪市交

8、易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日兼任