计量经济模型的参数估计方法,计量经济学论文

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1、计量经济模型的参数估计方法,计量经济学论文摘要：计量经济模型的参数估计是实证经济分析的关键，其在建模技术中处于核心的地位。估计模型参数属于统计学中的参数估计内容。常用的估计方法主要包括最小二剩法、极大似然估计法、矩估计法和贝叶斯估计法等。而这些方法的应用，取决于计算机及其软件的编程。利用R软件可以很容易的实现对模型参数的估计，不论是线性模型，还是非线性模型，主要使用lm、glm和nls等几个命令函数来实现。　　　　关键词：经济建模；参数估计；经济参数；R的使用。　　　　一位朋友获得到了一笔意想不到的奖金，于是计划着买一件观注已久的名贵消费品。

2、而同事同样也得到了一笔工资之外的收入，他却将这笔钱用于了投资。用经济学的术语就是前者的消费倾向很高，而后者的消费倾向较低。然而一个地区的消费倾向，应该是该地所有居住者的平均消费倾向。它往往反映着该地区的生活水平和经济发达的程度，是人们比较关心的话题。　　　　这类信息又不可能直接调查获得，因为哪些收入是新增的，以及个人之间的倾向差异较大，抽样的代表性很难保证。所以此类信息的获得主要是通过模型测算的，即以观测得到的消费为被解释变量，收入为解释变量来构建回归方程，其回归系数就是收入的边际消费倾向。在经济模型的各构成要件中，参数是用来表述具体经济关系

3、的重要因素，如消费倾向就是收入决定消费模型中最重要的经济参数。在现实的经济观察中，人们较易观测到收入和消费支出的数据，却很难直接观测到消费倾向的数据，因此我们通过建模来推算。而这种对模型参数进行推算的过程，常被称为模型的估算。　　　　一、经济参数估计及主要方法。　　　　经济模型是用来描绘经济关系方程式或方程组，在经济模型中的各种变量是我们看得到的经济现实，模型中的每一个方程都表述着各变量之间的经济关联。而变量之间精确关系的规律性反映，主要是由模型中伴随着变量存在的参数来承担的。既然是规律性的东西，就是固定不变的。所以建立模型的过程也就是通过变

4、量和方程式的变化观察，来寻找不变的经济参数的过程。为此采用统计回归的方法来探求模型参数的作法最为常见，即依据人们已有的经验或理论成果设定出回归方程的形式，结合一定数量的统计观察来估算出回归方程的具体参数的过程。这种估算的具体方法，主要有如下几种：　　　　1.最小二乘估计法。　　　　在给定一组样本观测值（Xi,Yi）（i=1,2,n）前提下，即我们能够看到经济现象X（如收入等影响因素，X可以是一个变量构成的向量，也可以是由多个变量构成的矩阵）和Y（如消费等被影响因素）的变化过程。且初步认定两者关系的回归方程为Y赞i=（fB,Xi）时，其中Y赞i

5、是被解释变量Yi的回归拟合值，该方程表明Yi的变化取决于Xi的作用，其作用程度就是稳定的B值（B为列向量）。要得到该理想的回归方程，就要选择一系列适合的B值，以使实际的Yi与回归测算的Y赞i之间的差距（即残差）达到最小。由于数值残差有正负之分，即使差距很大时也能保证残差之和为零，这样依据残差的分析很难得到控制残差的目的。而将各残差的平方和达到最小的约束控制，却具有唯一性的特点，是求解控制参数的理想目标。这种以样本观察值与回归估计值之差的平方和达到最小约束的参数求解方法，就叫做最小二乘法。其一般表达式为：　　　　　　这种以残差ei的平方和达到最

6、小为目标的求得B中各元素bk的常规作法，就是将B向量中的各个元素bk都看作是变量，而将X和Y看作是常量，求多项式∑[Yi-（fB,Xi）]关于bk的偏导数式并令其为零，从而可以形成一个由参数个数决定方程个数的方程组，而该方程组的解就是回归方程的经济参数解。　　　　2.极大似然估计法。　　　　极大似然估计方法也是依靠样本的信息，对总体的参数进行估计的常规方法。只是它适合于总体概率分布的类型已知，但分布的具体参数未知时使用。它是以我们得到的样本在现实中出现的概率达到最大为依据进行的参数估计，即样本各单位同时出现的似然函数达到最大时的参数

7、为估计的结果。　　　　与最小二乘估计相比，它的约束条件不是样本的残差最小，而是样本产生的概率最大。其基本原理就是将n组数据构成的样本观察值中的每一组X和Y都分别代入到回归方程中，并将这n个方程式视为同时发生事件，即以各个方程发生的概率函数的连乘积来构建该样本发生的概率函数，并称之为似然函数。而极大似然估计法就是以该似然函数取极大值为约束来求解经济参数的。　　　　当总体的概率分布已知时，才能使用极大似然估计。即不同的概率分布，似然估计的结果会有很大的差异。由于在模型估算中人们对总体方程的概率分布往往是未知的，应用极大似然估计受到了一定的限制。不

8、过依据概率论中的中心极限定理，大样本下一般的总体都服从正态分布。所以依据正态分布的估算也很常见，即人们经常假定总体分布是正态的，并在该假设前提下应用极大似然估计方法