保险公司资产负债管理方法与模式选择研究

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1、保险公司资产负债管理方法与模式选择研究2011年12月中国管理信息化Dec.,2011ChinaManagementInfonnationization第14卷第24期Vo1.14,No.24倒)~公司资产负债管理方法与模式选择研究李凯(北京科技大学东凌经济管理学院，北京100083)[摘要]随着市场环境的日趋复杂和竞争的日益激烈，我国保险行业经营管理中存在的问题也逐渐显现，资产负债管理不当是其主要原因之一。保险公司根据自身情况运用不同的资产负债管理方法对其资产和负债做出适当安排，以达到降低风险、增加盈利的目的。我国保险公司目

2、前尚缺乏成熟、完整的资产负债管理体系，因此，本文从资产负债管理的理论与方法入手，阐述模型的基本理论并指出各自的优缺点，结合我国的实际情况，分析保险公司资产负债管理的模式选择，提出相应的建议。[关键词]保险公司;资产负债管理;资产主导模式;负债主导模式doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2011.24.025[中图分类号]F840[文献标i只码]A文章编号]1673-0194(2011)24-0042-03保险公司资产负债管理方法与模式选择研究2011年12月中国管理信息化Dec.,2011ChinaMan

3、agementInfonnationization第14卷第24期Vo1.14,No.24倒)~公司资产负债管理方法与模式选择研究李凯(北京科技大学东凌经济管理学院，北京100083)[摘要]随着市场环境的日趋复杂和竞争的日益激烈，我国保险行业经营管理中存在的问题也逐渐显现，资产负债管理不当是其主要原因之一。保险公司根据自身情况运用不同的资产负债管理方法对其资产和负债做出适当安排，以达到降低风险、增加盈利的目的。我国保险公司目前尚缺乏成熟、完整的资产负债管理体系，因此，本文从资产负债管理的理论与方法入手，阐述模型的基本理论并指

4、出各自的优缺点，结合我国的实际情况，分析保险公司资产负债管理的模式选择，提出相应的建议。[关键词]保险公司;资产负债管理;资产主导模式;负债主导模式doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2011.24.025[中图分类号]F840[文献标i只码]A文章编号]1673-0194(2011)24-0042-03保险公司资产负债管理方法与模式选择研究2011年12月中国管理信息化Dec.,2011ChinaManagementInfonnationization第14卷第24期Vo1.14,No.24倒)~公司资

5、产负债管理方法与模式选择研究李凯(北京科技大学东凌经济管理学院，北京100083)[摘要]随着市场环境的日趋复杂和竞争的日益激烈，我国保险行业经营管理中存在的问题也逐渐显现，资产负债管理不当是其主要原因之一。保险公司根据自身情况运用不同的资产负债管理方法对其资产和负债做出适当安排，以达到降低风险、增加盈利的目的。我国保险公司目前尚缺乏成熟、完整的资产负债管理体系，因此，本文从资产负债管理的理论与方法入手，阐述模型的基本理论并指出各自的优缺点，结合我国的实际情况，分析保险公司资产负债管理的模式选择，提出相应的建议。[关键词]保险

6、公司;资产负债管理;资产主导模式;负债主导模式doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2011.24.025[中图分类号]F840[文献标i只码]A文章编号]1673-0194(2011)24-0042-031喜l盲模型以公司期末市场价值最大化为目标，通过累积惩罚成本反目前，我国保险产品不断创新，保险公司负债现金流对利率映公司的风险庆恶，并在模型的限制条件中考虑了资本充足性等经济指标的变化更为敏感，保险公司面临着日益复杂的经营及偿付能力要求和监管法规的限制。Consilglio等人则以各资产环境。同时，保险资

7、金投资渠道也不断拓宽，多元化的投资方式投资比例决策变量作为研究对象，将其拓展到多阶段模型，在模为分散投资风险提供了条件，但也带来了很多新的风险。单纯地型的约束条件中引入了非线性因素[7J。进行资产管理或负债管理元法全面控制保险公司所面临的风下面，本文将分3个部分探讨我国保险公司资产负债管理险，从而影响公司的稳定经营。资产负债管理则注重资产与负债的问题。首先概览资产负债管理的t作流程和技术方法，其次讨关系的协调以及对风险的量化和控制目前已成为保险公司风论资产负债管理的主要模式，最后结合我国国情，提出发展建险管控与价值创造的重要主

8、段之一。议。资产负债管理源于20世纪70-80年代。国内外众多学者对2资产负债管理的理论与方法其进行研究，并提出各类模型。在传统模型中，最主要的有缺口对资产负债管理的理解可分为狭义和广义两方面。狭义的模型、现金流匹配模型和免疫模型。Koucherlakota等人阐述了现概念可