自考（网络教育）经济计量学考试试卷及答案

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1、经济计量学一、填空题（本大题共10分，共5小题，每小题2分）1.经典线性回归模型，其参数的最小二乘估计量具备______性质。2.建立一个经济计量模型包括设定理论模型、收集样本数据并估计模型和______三个步骤。3.当DW=2时，ρ=______，说明______4.传统宏观计量经济学模型的设定以______与______为双向驱动力。5.对于总体线性回归模型，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量n应满足______二、名词解释题（本大题共20分，共4小题，每小题5分）1.定义方程2.时序数据3.因果关系4

2、.间接最小二乘法三、计算题（本大题共30分，共2小题，每小题15分）1.（4）整个模型的识别状态如何；2.已知变量Y和变量X的一组数据相关计算结果如下：四、简答题（本大题共40分，共4小题，每小题10分）1.在大样本的情况下，按渐近有效性，各种估计方法的优劣如何？2.简述经济计量学是经济理论、统计学和数学三者的结合3.影响预测精度的主要因素有哪些？4.联立方程计量经济学模型的识别分类及含义是什么？答案：一、填空题（10分，共5题，每小题2分）1.参考答案：最佳线性无偏解题方案：经典线性回归模型，其参数的最小二乘估计量具备最佳

3、线性无偏性质。评分标准：回答出最佳线性无偏得2分2.参考答案：检验模型解题方案：建立一个经济计量模型包括设定理论模型、收集样本数据并估计模型和检验模型三个步骤。评分标准：回答出检验模型得1，5分3.参考答案：0模型随机项不存在一阶线性自相关解题方案：参见第三章，序列相关性的后果及检验评分标准：多填少填都不给分4.参考答案：需求；供给解题方案：评分标准：5.参考答案：n≥30或至少n≥24解题方案： 评分标准： 二、名词解释题（20分，共4题，每小题5分）1.参考答案：定义方程也称做会计恒等式，是由经济学或统计学的定义决定的方

4、程。解题方案：定义方程也称做会计恒等式，是由经济学或统计学的定义决定的方程。评分标准：回答出由经济学或统计学的定义决定的方程得3分2.参考答案：时序数据是同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列。解题方案：时序数据是同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列。评分标准：回答出同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列得3分3.参考答案：所谓因果关系，是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。因果关系有单向因果关系和互

5、为因果关系之分。解题方案：评分标准：4.参考答案：先对关于内生解释变量的简化式方程采用普通最小二乘法估计简化式参数，得到简化式参数估计量，然后通过参数关系体系，计算得到结构式参数的估计量，这种方法称为间接最小二乘法。解题方案：参考第四章联立方程计量经济学模型的估计评分标准：回答出得3分三、计算题（30分，共2题，每小题15分）1.参考答案：因为模型中的每个结构方程都是可识别的，故整个模型是可识别的。解题方案：因为模型中的每个结构方程都是可识别的，故整个模型是可识别的。评分标准：判断出可识别的得3分2.参考答案：解题方案：评分

6、标准：四、简答题（40分，共4题，每小题10分）1.参考答案：在大样本的情况下，按渐近有效性，各种估计方法呈如下趋势：·OLS非一致性估计，未利用任何单方程外的信息；（3分）·IV利用了模型系统部分先决变量的数据信息；·2SLS、LIML利用了模型系统全部先决变量的数据信息；（5分）·3SLS、FIML利用了模型系统全部先决变量的数据信息和结构方程相关性信息。一般情况下，3SLS与FIML具有相同的渐近有效性。但是，在特殊情况下，例如，如果在开始估计之前已经知道方程系统随机误差项的方差、协方差信息，FIML就可以充分利用这些

7、信息，因而比3SLS更有效。（8分）解题方案：参见第四章内容，单方程估计方法评分标准：在大样本的情况下，按渐近有效性，各种估计方法呈如下趋势：·OLS非一致性估计，未利用任何单方程外的信息；（3分）·IV利用了模型系统部分先决变量的数据信息；·2SLS、LIML利用了模型系统全部先决变量的数据信息；（5分）·3SLS、FIML利用了模型系统全部先决变量的数据信息和结构方程相关性信息。一般情况下，3SLS与FIML具有相同的渐近有效性。但是，在特殊情况下，例如，如果在开始估计之前已经知道方程系统随机误差项的方差、协方差信息，F

8、IML就可以充分利用这些信息，因而比3SLS更有效。（8分）2.参考答案：首先，经济理论、统计学和数学方法这三者对经济计量学都是必不可少的，经济计量模型建立的过程，是综合运用经济理论、统计、数学方法的过程。（2分）理论模型的设定、样本数据的收集是直接以经济理论为依据，建立在对所研究经济现象