深市b股转换上市地以介绍方式

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1、深市B股转换上市地以介绍方式在香港联交所上市及挂牌交易境内证券公司技术指引2012年8月目录1技术方案21.1设计原则21.2系统架构31.3主要数据流41.3.1委托41.3.2成交61.3.3行情71.3.4结算82技术实施计划113境内证券公司技术实施指引123.1通信链路123.2网关部署133.2.1H股交易网关133.2.2H股行情网关133.2.3D-COM网关143.3系统改造143.4证券代码14第13页深市B股转换上市地以介绍方式在香港联交所上市及挂牌交易境内证券公司技术指引为做好深市境

2、内上市外资股（B股）转换上市地以介绍方式在香港联合交易所主板上市及挂牌交易涉及的技术系统升级改造工作，向境内H股持有者提供交易结算服务，特制定如下深市B股转H股的相关技术方案和实施计划。1技术方案1.1设计原则1.保持投资者的投资操作习惯不变，境内投资者可通过原有交易通道进行交易，通过境内证券公司交易系统交易的投资者只能卖出该H股股票，不得买入；2.为减少券商系统的改动，降低运维风险，新设的该H股交易、行情数据接口与深市主板一致，结算数据接口新增交收明细库；3.尽量减少对现有深市交易业务的影响，H股的交易报盘、行情通道与现有深市报盘、行

3、情通道隔离；4.通过境内证券公司系统进行交易的投资者，交易时间以上市公司公告为准；5.H股使用联交所T+2的交易及结算安排，如遇深交所休市，则延迟交收。第13页1.1系统架构1.深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）和境内券商之间通过DBF格式文件进行数据交换。委托和成交数据格式与深市主板一致，券商将H股委托写入独立的委托库（HGWT.DBF），并从独立的成交库（HGHB.DBF）读取指定H股成交。2.境内券商端需部署新的H股报盘网关，将委托记录发送给深证通，并获取成交记录。深证通主站系统负责将委托实时转发给指定代理券商处，并将对应成

4、交发回报盘网关。3.境内券商端需部署新的H股行情网关，接收H股行情，H股行情格式与深市主板一致。第13页1.境内券商通过D-COM网关接收H股结算数据。2.深证通负责将委托发送至指定代理券商。指定代理券商负责将委托数据报送给香港联交所并从香港联交所获取成交后发送至深证通。3.指定代理券商将清算数据发送给中国登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”），中国结算深圳分公司处理后将清算结果通过D-COM发送给境内各券商和指定代理券商。1.1主要数据流1.1.1委托1.1.1.1方案要点1.券商柜台系统应当对价格变动单位、价

5、格上下限、数量上下限等给投资者充分必要的提示和控制。2.券商柜台系统将H股委托写入委托库。3.深证通的报盘网关读取委托后，发送给H股双向通信系统主站。第13页1.H股双向通信系统通过FDEP（“深证通”数据交换平台）将委托实时转发给指定代理券商。2.指定代理券商读取委托报送给香港联交所。3.指定代理商应保证委托仅当日有效。对于不在联交所交易日的交易委托，指定代理商应将该委托自动撤单。4.每天委托时间为9:30-11:30，13：00-15：00。5.每天成交时间为9:30-12:00，13：00-16：00。1.1.1.1特别说明1.境内

6、券商使用的委托库格式与目前深市主板一致，委托库名称修改为HGWT.dbf。2.仅支持卖出、转托管及撤单指令。3.指定代理券商负责H股委托卖空等业务检查。如果检查委托非法，通过执行回报撤单返回。4.对于碎股的特别安排：a)国内券商应以整手卖出，不足一手应一次性卖出（碎股可随整手股数在同一笔委托一起卖出）；b)对于碎股部分，指定代理券商以略低于市价的价格对盘成交，价格计算方式参见上市公司公告。第13页1.1.1成交1.1.1.1方案要点1.指定代理券商将所有指定H股成交数据写入约定文件；2.FDEP实时传送程序将成交逐笔可靠传输给深证通；3

7、.深证通H股双向通信系统读取成交，按照相关信息分发，并将其发送到对应券商H股报盘网关，写入指定H股成交库；4.券商柜台系统读取H股成交库，获得相关成交数据。1.1.1.2特别说明1.境内券商端使用的成交库格式与目前深市主板一致，成交库名称修改为HGHB.DBF。第13页1.1.1行情1.1.1.1方案要点1.指定代理券商将H股行情转换成深市行情格式写入行情库（HGHQ.DBF）和新证券信息库（HGXXN.DBF），FDEP实时传送程序读取行情库和证券信息库并发送给深证通。2.境内券商根据新证券信息库(HGXXN.DBF)内容查看该证券

8、相关信息(含停复牌信息等)。3.深证通H股行情通信系统将H股行情和证券信息发送给券商。4.券商通过H股行情网关接收相关H股的实时行情并揭示给投资者。5.H股行情另板显示，显示的内