2014期权期货定价分析实验大纲

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1、课程名称：期权期货定价分析课程编号：MATH004800学分：3开课学期：4课程总学时/实验学时：5/2实验室名称：数科院教学实验中心实验目的与要求：《期权期货定价分析实验》（2课时/周）是与《期权期货定价分析》（3课时/周）一起开设的一门实验课程，该课程是《期权期货定价分析》课程的重要实践环节。目的是使学生通过上机实验掌握EXCEL、MATLAB等软件中的金融计算功能以及教材配套软件DerivaGem的使用；并且能够独立上机操作，准确输入与输出相关数据，掌握计算方法，正确有效地解决实际问题；提高学生处理和分析问题的能力；训练学生编写程序、撰写以及解读

2、实验报告的能力，为其今后从事科研与工作打下扎实的基础。通过上机实验加深对课程内容的理解，增加感性认识，提高动手能力，切实利用所学知识解决实际问题。要求所编的程序能正确运行，并提交实验报告。实验项目与提要：序号实验项目必做选做时数内容提要实验类型每套仪器人数1国内期货市场调研必做2了解国内期货市场发展历史、发展过程及现状综合12国外期货市场调研必做2了解国外期货市场发展历史、发展过程及现状综合13多头套期保值案例分析必做2分析市场中的多头套期保值案例综合14空头套期保值案例分析必做2分析市场中的空头套期保值案例综合15利率的换算必做2掌握各种利率的换算综

3、合16零息票收益率曲线必做2能够用相关软件计算利率期限结构、绘制零息票收益率曲线综合17国内外国债期货调研必做2了解国内外国债期货产品及相关知识综合18国内外互换市场调研必做2了解国内外互换市场情况综合19互换研究必做2能够用相关软件计算利率互换和货币互换综合110国内外期权(权证)市场调研必做2了解国内外期权市场发展历史、现状综合111二叉树模型试验必做2能够通过软件计算二叉树模型的期权价格综合112看涨-看跌期权平价实验必做2能够用相关软件模拟看涨-看跌期权平价综合113期权定价模型实验必做2能够通过软件计算B-S期权定价模型的期权价格综合114期

4、权定价模型实验(续)必做2能够通过软件计算一些复杂期权的价格综合115期权价格必做2综合1的灵敏度分析分析期权价格的决定因素及各因素对期权价格的影响16期权价格的灵敏度分析(续)必做2分析期权价格的决定因素及各因素对期权价格的影响综合1成绩考核方法：每次实验内容与结果以作业形式递交，计入平时成绩教材及主要参考书：教材：《期权、期货和其它衍生产品》，JohnC.Hull(张陶伟译)，华夏出版社，2004主要参考书：1.《期货期权入门》，JohnC.Hull(张陶伟译)，中国人民大学出版社，20012.《金融工程》（第二版），郑振龙.、陈蓉主编，高等教育出

5、版社，2008期权期货定价分析课程主要实验仪器设备配备标准序号仪器名称规格与型号单位（台套件）用于何实验项目备注计算机一人一台期权期货定价分析撰写人：米辉审订人：王晓谦