资源描述：
《实验8 分布滞后模型与自回归模型》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、计量经济学上机操作8实验八分布滞后模型与自回归模型及格兰杰因果关系检验一实验目的：掌握分布滞后模型与自回归模型的估计与应用，掌握格兰杰因果关系检验方法，熟悉EViews的基本操作。二实验要求：应用教材P168例子5.2.2案例，利用阿尔蒙法做有限分布滞后模型的估计；应用教材P173例子5.2.3案例做分布滞后模型与自回归模型的估计；应用教材P176例子5.2.4案例额做格兰杰因果关系检验。三实验原理：普通最小二乘法、阿尔蒙法、格兰杰因果关系检验、DW检验、LM检验。四预备知识：最小二乘法估计的原理、t检验、拟合优度检验、阿尔蒙
2、法、多项式近似。五实验步骤【案例1】分布滞后模型与阿尔蒙法为了研究1975——2002年期间中国电力基本建设投资与发电量的关系，我们可以对教材P168例5.2.2采用经验加权法估计分布滞后模型。尽管经验加权法具有一些优点，但是设置权数的主观随意性较大，要求分析者对实际问题的特征有比较透彻的了解。1建立工作工作文件并录入数据，如图8.1.图8.12模型估计与检验为了测算电力行业固定资产投资与发电量增长之间的变动关系，我们拟建立如下双对数线性模型：slnYXti=+α∑βµlnt−i+t,i=0由于无法预知电力行业基本建设投资对发
3、电量影响的时间滞后期，需要取不同的时间滞后期进行试算。经过试算发现，在2阶阿尔蒙多项式变换下，滞后期数取到第7期，估计结果的经验意义比较合理（即应该参数前面为正号，而且通过t检验,AIC,SC值达到最小）。针对所研究的问题，为了进行比较分析，我们给出以下几个分布滞后模型无约束限制的估计结果，如表8.1所示（例如，在2阶阿尔蒙多项式变换下，滞后期数取到第7期的估计结果由图8.2得到）。表8.1多个无约束限制的分布滞后模型估计结果模型滞后滞后变量参数多项式次数调整的可决系数AIC准则SC准则长度经济意义220.983537-2.1
4、33283-1.0939730无320.987100-2.453631-2.258611有420.991441-2.928055-2.731713无1计量经济学上机操作8520.994123-3.364143-3.166666无620.994648-3.520954-3.32258有720.994404-3.555819-3.356862有820.993686-3.525502-3.326355有920.992580-3.464352-3.265523有1020.991531-3.445304-3.247444无从表8.1可以
5、看出，滞后变量参数有经济意义的只有(3,2),(6,2),(7,2),(8,2),(9,2)五个模型。在这2三个模型中(7,2)模型的RA、IC准则及SC准则是最好的。在工作文件中，点击QuickEstimateEquation…，然后在弹出的对话框中输入：log(Y)CPDL(log(X),7,2)，其中，“PDL指令”表示进行多项式分布滞后（PolynomialDistributedLags）模型的估计，X为滞后序列名，7表示滞后长度，2表示多项式次数。在EstimationSettings栏中选择LeastSquare
6、s（最小二乘法），点击OK，得到如图8.2所示的回归分析结果。由图8.2中数据我们得到：YWˆ=+−+6.7094910.0244440.019882W0.006137Wt011tt2()157.9616()1.731855()−5.084133()2.1325492RFD===0.9944041185.756W0.608696.最后得到的分布滞后模型估计式为YXˆ=++6.7094910.139320.08875X+0.05046X+0.02444X+0.01070X+0.00923X+0.02003X+0.04310Xtt
7、tttttt−−−−−−123456t−7()157.9616()()()()()()()()6.3165011.75405.300311.731850.769491.017372.326211.79640图8.22计量经济学上机操作8图8.2所示输出结果的上半部分格式与一般的回归方程相同，给出了模型参数估计值、t检验统计量值及其对应的概率值，以及模型的其他统计量。图8.2窗口的下半部分则给出了模型解释变量X及X各滞后变量的系数β估计值、标准差、t统计量以及滞后系数之和（SumofLags）等信息。i图8.2上部分中的PDL0
8、1、PDL02、PDL03分别代表式（5.2.8）（教材P168）中的W01、W02、W03。由于多项式次数为2，因此除了常数项外共有3个参数估计值。在三个PDL变量系数估计值中，变量PDL01系数估计值的t统计量没有通过显著性检验，而PDL0,PDL02的系数估计值在5%的
