保险公司偿付能力监管规则第11号：偿付能力风险管理要求与评估

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1、保险公司偿付能力监管规则第11号：偿付能力风险管理要求与评估11-1目录第一章总则...........................................................................3第二章风险管理基础与环境...............................................5第三章风险管理目标与工具.............................................10第四章保险风险管理....................................................

2、.....13第五章市场风险管理.........................................................17第六章信用风险管理.........................................................21第七章操作风险管理.........................................................23第八章战略风险管理.........................................................25第九章声誉风险管理.........

3、................................................26第十章流动性风险管理.....................................................27第十一章偿付能力风险管理评估.........................................27第十二章附则.........................................................................2911-2第一章总则第一条为明确保险公司偿付能力风险管理的监管要求，规范监管机构对保险公司

4、风险管理能力的评估，并确定保险公司控制风险最低资本的计量标准，制定本规则。第二条本规则所称保险公司是指经中国保险监督管理委员会（以下简称保监会）批准，依法设立的保险公司和外国保险公司分公司。第三条保险公司偿付能力风险由固有风险和控制风险组成。固有风险是指在现有的正常的保险行业物质技术条件和生产组织方式下，保险公司在经营和管理活动中必然存在的客观的偿付能力相关风险。固有风险由可量化为最低资本的风险（简称量化风险）和难以量化为最低资本的风险（简称难以量化风险）组成。量化风险包括保险风险、市场风险和信用风险，难以量化风险包括操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险。控制风险是指因保险公司内部管

5、理和控制不完善或无效，导致固有风险未被及时识别和控制的偿付能力相关风险。第四条保监会根据保险公司的固有风险和控制风险水平综合确定公司的偿付能力风险状况。控制风险及可量化的固有风险通过最低资本进行计量，难以量化的固有风险纳入风险综合评级进行评估。11-3保监会定期对保险公司偿付能力风险管理能力进行评估，确定保险公司控制风险水平及相应的最低资本。第五条保监会根据保险公司的发展阶段、业务规模、风险特征等，将保险公司分为I类保险公司和II类保险公司，分别提出偿付能力风险管理要求。第六条满足下列任意两个标准的保险公司为I类保险公司：（一）公司成立超过5年；（二）财产保险公司、再保险公司最近会计年度

6、签单保费超过50亿元或总资产超过200亿元，人身保险公司最近会计年度签单保费超过200亿元或总资产超过300亿元。签单保费是指保险公司按照保险合同约定，向投保人收取的保费；（三）省级分支机构数量超过15家。外国保险公司分公司及不满足上述条件的保险公司为II类保险公司。保监会可根据监管需要调整保险公司所属类别。第七条保险公司应当根据本规则要求，结合自身业务和风险特征，建立健全偿付能力风险管理体系，加强对固有风险的管理，提高偿付能力风险管理能力，降低控制风险。11-4第二章风险管理基础与环境第八条保险公司应当建立良好的偿付能力风险管理基础和环境，包括偿付能力风险管理的组织架构、管理制度、考核

7、机制等。第九条董事会对保险公司偿付能力风险管理体系的完整性和有效性承担最终责任。具体职责包括：（一）审批公司偿付能力风险管理的总体目标、风险偏好、风险容忍度和风险管理政策；（二）审批公司偿付能力风险管理组织架构和职责；（三）持续关注公司偿付能力风险状况；（四）监督管理层对偿付能力风险进行有效的管理和控制；（五）审批公司偿付能力报告；（六）其他相关事项。第十条保险公司应当在董事会下设立风险管理委员会。风险管理委员会在董事会的授权下履行