保险公司偿付能力监管规则第2号

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1、保险公司偿付能力监管规则第2号：最低资本（征求意见稿）1目录第一章总则..............................................................................3第二章计量原则.....................................................................4第三章计量方法.....................................................................

2、4第四章附则..............................................................................62第一章总则第一条为规范保险公司最低资本计量，根据《中国第二代偿付能力监管制度体系整体框架》及相关规定，制定本规则。第二条本规则所称保险公司是指，经中国保险监督管理委员会（以下简称保监会）批准，依法设立的保险公司和外国保险公司分公司。第三条最低资本是指保险公司为了应对市场风险、信用风险、保险风险等各类风险对偿付能力的不利影响，依据监管机构的规定而应当具有的资本数

3、额。第四条保险公司偿付能力风险由固有风险和控制风险组成。固有风险是指在不考虑内部控制的前提下，保险公司业务经营活动中客观存在的风险。控制风险是指因保险公司内部管理和控制不完善或无效导致固有风险未被及时识别和控制的风险。第五条保险公司最低资本由三部分组成：（一）量化风险的最低资本，即保险风险、市场风险、信用风险的固有风险部分对应的最低资本；（二）控制风险的最低资本；（三）附加资本，包括逆周期附加资本、国内系统重要性保险机构的附加资本、国际系统重要性保险机构的附加资本以及其他附加资本。3第二章计量原则第六条最低资本的计量应当以风险为

4、导向，反映保险公司面临的固有风险和控制风险等各类风险及其变化。第七条最低资本的计量应当考虑各类风险之间的相关性，采用相关系数矩阵法。第八条最低资本计量原则上采用标准模型，保监会另有规定的除外。第九条保险风险、市场风险和信用风险等量化风险的最低资本计量方法原则上采用在险价值（ValueatRisk）方法，时间参数为1年。第十条市场风险和信用风险的风险暴露不包括非认可资产和非认可负债，保监会另有规定的除外。第十一条独立账户资产与独立账户负债原则上不计量最低资本，保监会另有规定的除外。第三章计量方法第十二条保险公司应当按照保险公司偿付

5、能力监管规则有关规定计量保险风险、市场风险和信用风险等量化风险的最低资本，并考虑风险之间的相关性。第十三条财产保险公司量化风险最低资本总和按照下列公式计算：4其中：MC产险为财产保险公司量化风险最低资本总和，MC保险为保险风险最低资本，MC市场为市场风险最低资本，MC信用为信用风险最低资本，ρ为相关系数，根据本规则第十四条确定相关系数。第十四条财产保险公司保险风险最低资本、市场风险最低资本和信用风险最低资本的相关系数矩阵如下表所示：相关系数保险风险市场风险信用风险保险风险10.370.2市场风险0.3710.25信用风险0.20

6、.251第十五条人身保险公司和再保险公司的量化风险最低资本总和计算应当考虑风险相关性，具体计算公式由保监会另行规定。第十六条保险公司应当根据《保险公司偿付能力监管规则第7号：偿付能力风险管理与评估》及有关规定计量控制风险的最低资本。第十七条保险公司应当根据宏观审慎监管要求，计量逆周期附加资本。逆周期附加资本要求由保监会另行规定。第十八条国内系统重要性保险机构附加资本要求为5量化风险最低资本总和的5％。国内系统重要性保险机构的认定标准由保监会另行规定。第十九条全球系统重要性保险机构应当计量附加资本，具体标准由保监会参照相关国际组织

7、标准确定。第四章附则第二十条本规则由保监会负责解释和修订。第二十一条本规则自201×年×月1日起施行。6