银行业不良贷款率的国际比较及我国商业银行的对策研究

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1、银行业不良贷款率的国际比较及我国商业银行的对策研究　　一、引言　　2015年12月1日国际货币基金组织（IMF）正式宣布，人民币2016年10月1日加入特别提款权（SDR），对中国来说，人民币入篮可以进一步加速人民币国际化进程，深化我国的金融市场改革，降低货币错配风险，给以银行为代表的金融机构和进出口企业带来了难得的发展机遇。随着我国经济增速的放缓以及企业经营形势的持续恶化，服务并依附于实体经济的银行业也出现了不良资产加速上升的态势，截至今年9月底，商业银行不良贷款余额达11863亿元，比2014年年末

2、增加了3437亿元，增幅达40.8%，我国商业银行的不良贷款率为1.59%，同比增长37%。为了保持中高速的经济增长，在经济发展过程中商业银行作为资金主要筹集者和供给者，保障了经济体制改革的顺利进行。目前商业银行信贷资产风险大幅增加且信贷资产质量也受到质疑，这将严重影响到我国目前正在进行的金融改革，因此，研究商业银行不良资产问题对践行经济体制改革具有重要的实践意义。　　近年来，关于银行业不良贷款率的相关研究并不多。崔红宇和盛斌（2011）构建了关于银行危机救助的两阶段模型，得到政府在面对商业银行清偿能力

3、危机时救助与不救助的抉择与商业银行的不良资产率有关。谭劲松等（2012）从政府职能在中国转轨经济过程中的激励与约束视角入手，从政府干预的角度，回答政府与银行不良贷款形成之间的关系，研究发现政府干预是银行不良贷款产生的主要原因。李斌和刘玉平（2014）实证研究了不良资产各项指标对上市银行价值的影响，对中外银行不良资产处置业务进行比较。吴晶妹和范瑾（2015）从商行自身、体制机制、监管、法律及社会信用体系构建等角度分析了商业银行不良资产的成因，提出了相应的解决措施，从而防范和化解金融风险，推动商业银行健康稳

4、定发展。　　回顾已有文献，我们发现现有关于银行业不良贷款率的研究缺乏国际比较，并且几乎没有文献分析当下国内外经济形势与商业银行不良贷利率之间关系。事实上，不良贷款的增加，与宏观经济形势息息相关，不良贷款已经成为银行业面临的共同课题。基于以上原因，本文从银行不良贷款率国际间比较的视角出发，分析了各国银行不良贷款率的变动趋势以及不良贷款率与经济增长的数量关系，通过实证分析为我国银行业发展和如何更有效处置不良信贷资产提出一些指导性的政策建议。　　二、各国银行业不良贷款率比较　　不良贷款率指的是金融机构不良贷款

5、占总贷款余额的比重。表1给出了1999年～2014年我国不良贷款率与主要发达国家以及其他金砖国家不良贷款率的情况。　　从纵向上看，中国银行业不良贷款率历经由高到低不断下降的过程。我国银行业不良贷款率在2004年之前一直处于金融机构不良贷款国际警戒线10%之上，但是自2004年起，尤其在全球次贷危机之后，我国银行不良贷款率快速下降，2007年～2014年间银行业平均不良贷款率为1.92%，表明我国银行的信贷资产风险较低，应对外部风险的能力增强。近年来，我国不断深化金融机构改革，商业银行在资产剥离、改制上市

6、等一系列改革措施完成后经营状况明显好转，信贷资产质量显著改善，此外商业银行还加快信贷投放速度，社会融资规模逐渐增加，有利于经济缓慢复苏，令不良贷款率持续下降。　　从横向上看，西方发达国家在经历次贷危机后，普遍遭遇了银行不良贷款率上升的阶段。首先，美国银行业在次贷危机之后平均不良贷款率为3.16%，然而这一数值在1999年～2006年间仅为1.03%，不良贷款率上升了206.8%。英国银行业平均不良贷款率在次贷危机后上升了36.2%；法国、德国、日本和中国银行业平均不良贷款率在次贷危机后分别下降了14.5

7、%、35.5%、53.5%、90.2%，其中中国银行业不良贷款率的降幅最大。其次，发达国家银行业不良贷款率随着全球次贷危机爆发而上升，随着次贷危机影响消除而逐年下降。　　在金砖五国中，中国银行业不良贷款率在次贷危机后显著低于其他四国，2007年～2014年间，俄罗斯、南非、巴西和印度银行业平均不良贷款率分别为6.18%、4.09%、3.25%和3.02%。其中，俄罗斯银行业不良贷款率最高，主要原因有：俄罗斯在行政政策上过分限制外资银行发展，致使内资银行失去了从高效率的外资银行吸取先进的管理经验的机会；银

8、行业务较单一，缺乏创新，营收主要来自于利息收入，由于利息收入与经济周期紧密相关导致俄罗斯银行的收入不稳定；信贷市场表现低迷，银行资金短缺流动性不足，银行外债规模大，应对外部风险的能力较弱。　　印度银行业在2007年～2011年间不良贷款率年年低于3%，但是从2011年起GDP增速下降，导致投资减少，银行业整体增长减缓，盈利能力减弱，从而导致了银行业信贷资产质量恶化，不良贷款率年年上升。在应对连年攀升的不良贷款率上，印度央行通过改变资产的准备