上海财经2005年考研数量经济复试题回忆版

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1、上海财经2005年考研数量经济复试题回忆版一简答　　1在一般的线性回归模型中，高斯马尔可夫条件是什么？　　2卡方分布与F分布有什么联系？　　3卡方分布与标准正态分布和T分布有什么联系？二证明几何分布无记忆性三假定我们按照绝对收入学说的观点，建立消费Ct与收入Yt(t=1~T)之间的一元回归模型，Ct=α0+α1Yt+ξt,其中ξt为随机误差项，收入Yt为确定性变量，满足：　　1)E(ξt)=0对任何t=1.....T都成立　　2)E(ξtξs)=0对任何t≠s,t,s=1.....T都成立　　3)E(ξt^2)=σ

2、^2对任何t=1.....T都成立　　4)E(Ytξt)=0对任何t=1.....T都成立　　证明：1)参数α0，α1的最小二乘估计量分别为α0^=，α1^=；　　2)α0^，α1^是参数α0，α1的无偏估计量　　3)在参数α1的线性无偏估计类中α1^的方差最小　　4)et=Ct--(α0^+α1^Yt),则et与参数估计互不相关，即它们的协方差COV(et,α1^)=0　　6)证α1^的方差是；四回归方程为Yt=α+βXt+ξt,已观测到t=1……T时期的样本观测值　　1)若β已知，写出Y(T+1)时期的预测公式

3、，并证明VAR(et)=(1+1/T)σ^2　　et为预测误差　　2)若α已知，写出Y(T+1)时期的预测公式，并证明　　VAR(et)=［TXt+1^2/(∑Xi)^2+1］σ^2　　Xt+1为自变量X第T+1时期的观测值，∑Xi为1……T时期的观测值之和　　英译汉，关于最大化和均衡理论的