不合格账户中止交易及规范激活等业务第二次全网测 …

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1、中小企业私募债换股回售、资产支持证券回售及证券公司次级债全网测试方案一、测试目的为了确保中小企业私募债换股回售、资产支持证券回售及证券公司次级债相关技术改造的顺利实施，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2013年7月27日组织全网测试，主要通过模拟中小企业可交换私募债（简称“可交换私募债”）、证券公司次级债（简称“次级债”）、其他中小企业私募债（简称“其他私募债”）、资产支持证券的转让、换股、回售业务及其结算处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。二、参测单位1.深圳证券交易所2.中国结算深圳分公司3

2、.深圳证券通信公司4.各会员单位5.其他各相关单位三、测试内容通过模拟1个完整交易日的交易和2个结算日的结算（模拟7月27日T日，7月28日T+1日），验证市场参与各方技术系统对可交换私募债（证券代码区间【117000,117999】）、次级债（证券代码区间【118900,118999】）、其他私募债（证券代码区间【118000,118899】）、资产支持证券（证券代码区间【119000,119499】）的转让、换股、回售业务的适应性。由于可交换私募债、次级债与其他私募债共用合格投资者名单，故本次测试不包括投资者适当性管理。1、T日交易系统：可交换私募债的转让、换股、回售，次

3、级债的转让、回售，其他私募债、资产支持证券的回售，成交回报发送、实时行情发布；其他日常交易业务。结算系统：可交换私募债、次级债、其他私募债、资产支持证券的转让、换股、回售业务的T日清算交收；其他日常交易业务的T日清算交收。券商系统：可交换私募债、次级债、其他私募债、资产支持证券转让、换股、回售的委托申报、成交回报接收、实时行情接收；通过单向卫星行情系统接收ETF申购赎回清单文件；T日的日终股份和资金清算交收。2、T+1日结算系统：可交换私募债、次级债、其他私募债、资产支持证券回售业务的T+1日清算交收；资产支持证券转让业务的T+1日清算交收；其他日常交易业务的T+1日清算交收

4、。券商系统：T+1日的日终股份和资金清算交收。四、测试时间安排测试时间为2013年7月27日（星期六）9:00至18:00。深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:15，其中10:00-10:05模拟中午休市。中国结算深圳分公司实时开户测试系统接收开户委托的时间为9:15至11:15。中国结算深圳分公司将模拟2个工作日进行处理，结算数据分2次发送。具体安排请见下表：实际时间(7月27日)主要测试内容会员单位重点测试内容模拟日期9:00通过单向卫星行情系统接收ETF申购赎回清单文件。接收ETF申购赎回清单。9:15-11:30交易系统接收并处理相关证券的转让、换股

5、与回售委托。其中：10:00-10:05模拟T日中午休市，11:15集中竞价平台闭市，11:30协议平台闭市，11:45封闭协议终端。相关证券的转让、换股与回售业务。换股与回售委托申报的截止时间为11:15，转让委托申报的截止时间为11:30。证券信息、即时行情的接收与揭示。T日：2013年7月27日10:00、10:40、11:00、11:30通过D-COM分四个批次发送SJSMX0.DBF数据核对SJSMX0.DBF接口文件的数据。11:30-14:30结算公司模拟T日的股份资金清算交收。14:30-15:00T日结算数据发送。接收结算数据：包括SJSGF.DBFSJSZ

6、J.DBFSJSJG.DBF进行股份及资金的交收。15:15-16:30结算公司模拟T+1日的股份资金清算交收。T+1日：2013年7月28日16:30-17:00T+1日结算数据发送。接收结算数据：包括SJSGF.DBFSJSZJ.DBFSJSDZ.DBFSJSJG.DBF进行股份及资金的交收。五、测试数据准备1、本次测试以2013年7月26日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。2、测试期间，新挂牌如下证券：证券代码证券简称昨收价格标的证券代码转让业务换股业务换股价格回售业务回售价格117001交换债一100元000002允许允许10元/股（债券

7、面值100元，票面利率3%，计息起始日2013-01-01）允许个人：105元/张法人：110元/张117002交换债二100元002001允许禁止　禁止117003交换债三100元000002禁止允许10元/股（债券面值100元，票面利率3%，计息起始日2013-01-01）允许个人：105元/张法人：110元/张117998交换债四100元300002允许允许9.27元/股禁止（债券面值100元，票面利率2%，计息起始日2013-01-01）117999交换债五100元000002允许禁止　允许个人