长信金利趋势股票型证券投资基金年度报告

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1、长信金利趋势股票型证券投资基金2010年年度报告2010年12月31日基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司送出日期：2011年03月31日第68页共68页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值

2、表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。第68页共68页1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相关资

3、料6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况9§4管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.1.1基金管理人及其管理基金的经验104.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.3.1公平交易制度的执行情况124.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现

4、的说明124.4.1报告期内基金投资策略和运作分析124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望134.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况144.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明154.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明16§5托管人报告185.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明185.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明185.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见18§6审计报告196.1审计报告基本信息196.2审计报告的基本内容

5、19§7年度财务报表217.1资产负债表217.2利润表227.3所有者权益（基金净值）变动表237.4报表附注25§8投资组合报告518.1期末基金资产组合情况518.2期末按行业分类的股票投资组合518.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细528.4报告期内股票投资组合的重大变动548.5期末按债券品种分类的债券投资组合56第68页共68页8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细568.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细568.8期末按公允价

6、值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细568.9投资组合报告附注57§9基金份额持有人信息589.1期末基金份额持有人户数及持有人结构589.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况58§10开放式基金份额变动59§11重大事件揭示6011.1基金份额持有人大会决议6011.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动6011.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼6011.4基金投资策略的改变6011.5为基金进行审计的会计师事务所情况6011.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的

7、情况6011.7基金租用证券公司交易单元的有关情况6111.8其他重大事件64§12备查文件目录6812.1备查文件目录6812.2存放地点6812.3查阅方式68第68页共68页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称长信金利趋势股票型证券投资基金基金简称长信金利趋势股票基金主代码交易代码/基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年04月30日基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司报告期末基金份额总额10,419,209,781.37基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金在有效

8、控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。投