广发沪深300指数证券投资基金年度报告

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1、广发沪深300指数证券投资基金年度报告基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司59§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内

2、容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。591.2目录§1重要提示及目录1§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式52.5其他相关资料5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况53.1主要会

3、计数据和财务指标53.2基金净值表现63.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况7§4管理人报告74.1基金管理人及基金经理情况74.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明84.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明94.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望104.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况104.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明104.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明11§5托管人报告115.1报告

4、期内本基金托管人遵规守信情况声明115.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明115.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见11§6审计报告126.1管理层对财务报表的责任126.2注册会计师的责任126.3审计意见12§7年度财务报表137.1资产负债表137.2利润表147.3所有者权益（基金净值）变动表157.4报表附注16§8投资组合报告398.1期末基金资产组合情况398.2期末按行业分类的股票投资组合398.3期末按公允价值占基金资产净值比例

5、大小排序的所有股票投资明细408.4报告期内股票投资组合的重大变动478.5期末按债券品种分类的债券投资组合498.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细508.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细508.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细508.9投资组合报告附注5059§9基金份额持有人信息509.1期末基金份额持有人户数及持有人结构509.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况51§10开放式基金份额变动51

6、§11重大事件揭示5111.1基金份额持有人大会决议5111.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5111.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5111.4基金投资策略的改变5111.5为基金进行审计的会计师事务所情况5111.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5111.7基金租用证券公司交易单元的有关情况51§12备查文件目录5859§2基金简介2.1基金基本情况基金名称广发沪深300指数证券投资基金基金简称广发沪深300指数基金主代码交易代码基金运作方式契约

7、型开放式基金合同生效日2008年12月30日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,551,828,038.23份2.2基金产品说明投资目标通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%.投资策略本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增

8、发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。业绩比较基准95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款收益率。风险收益特征本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司