2011年银行从业资格考试-风险管理内容节选

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1、2011年银行从业资格考试-风险管理内容节选绪论一、《风险管理》框架结构及基本内容（一）《风险管理》基本框架第一部分（风险管理基础知识）第一章风险管理基础风险与风险管理商业银行风险的主要类别商业银行风险管理的主要策略商业银行风险与资本风险管理的数理基础第二章商业银行风险管理基本架构商业银行风险管理环境商业银行风险管理组织商业银行风险管理流程商业银行风险管理信息系统第二部分（风险管理的分类）第三章信用风险管理信用风险识别信用风险计量信用风险监测与报告信用风险控制信用风险资本计量第四章市场风险管理市场风险识别市场

2、风险计量市场风险监测与控制市场风险监管资本计量与绩效评估第五章操作风险管理操作风险识别操作风险评估操作风险控制操作风险监测与报告操作风险资本计量第六章流动性风险管理流动性风险识别流动性风险评估流动性风险监测与控制第七章声誉风险管理和战略风险管理声誉风险管理战略风险管理第三部分（风险监管）第八章银行监管与市场约束银行监管市场约束（二）《风险管理》基本内容第一部分主要是介绍风险管理基础知识。学习风险管理首先要掌握风险管理的基础和商业银行风险管理基本架构，在风险管理基础中掌握风险管理的各大类风险的基本内容，风险管理

3、的五种主要策略，风险管理的概率统计和数理基础中收益率的计算等，重点掌握风险管理组织各部门的具体职责。第二部分是考试的重点内容，包括各大类风险的全部内容，考生要着重学习信用、市场、操作三大风险的识别、计量、监测与控制的技能知识，约占考试分值的70%左右，掌握声誉风险和战略风险管理的基本内容。第三部分是银行监管与市场约束。监管部门监督检查与市场约束构成商业银行有效管理控制风险的外部保障，考生要重点掌握银行风险监管指标体系、风险监管的内容和要素及银行监管方法。二、近两年《风险管理》考试规律总结（一）从形式上来分析《

4、风险管理》命题规律题型：全部为客观题，包括单选题、多选题和判断题。题量：我们总结前两年的考试可以看出，题量变化不大，相对稳定。考试时间为120分钟，总共140道题，单选题80道，多选题40道，判断题20道。分值比例：部分风险基础知识风险种类风险监管分值约10%约80%约10%从试卷可以看出，《风险管理》试卷题目大多是文字型题目，但考生要注意《风险管理》中风险计量涉及的一些计算，特别要强化记忆一些比率计算的公式。【例1】假定某公司2006年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为300万元，年

5、底资产总额为220万元，则其资产周转率为（）。A.52%B.77%C.53%D.56%【答案】B【分析】题目首先描述某公司的财务状况，把考生设定为一名银行从业人员，主要考查考生对资产周转率的把握程度以及对银行的风险状况的了解程度，要求考生记忆资产周转率的公式，即资产周转率=销售收入（期初资产总额+期末资产总额）/2=200(300+220)/2≈77%，所以正确答案为B。这种计算题要求考生快速阅读题干，脑海中应马上呈现计算公式，然后套用公式进行计算。（二）从内容上看《风险管理》命题规律风险信用风险市场风险战略

6、风险声誉风险流动性风险操作风险《风险管理》顾名思义就是考风险，上表中的几大类风险就是考试的重点。考生尤其要注意各类风险的含义、识别、计量、监测和控制。【例2】（）是指债务人或交易对手未履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。A.流动性风险B.操作性风险C.市场风险D.信用风险【答案】D【分析】单选题一般很简单，从书本上都可以找到答案，题目不大，也不拐弯抹角，所以考生在单选题上要尽量拿分。学习风险管理，知道各个风险类别的内容是首要的，本题答案是D

7、。【例3】下列关于市场计量方法说法正确的是（）。A.缺口分析是对利率进行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响C.外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法【答案】ABC【分析】本题主要考查市场风险计量方法的缺口分析与久期分析的区别。首先，考生要掌握缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值方法。缺口分析和久期分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济

8、价值的影响，所以AB项正确；外汇敞口方法是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行最早采用的汇率风险计量方法，所以C项正确；缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法，所以DE项错误。第一章至第二章，是风险管理基础知识，考生要注意新大纲，从2008年开始在第一章中新增了一些风险管理概率统计知识和风险管理及主要基础知识，在第二章中明确董事会、