广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2 - 广发基金

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1、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2013年年度报告广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2013年年度报告2013年12月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一四年三月三十一日广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2013年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月

2、25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2013年9月11日起至12月31日止。第51页共51页广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2013年年度报告1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示2§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露

3、方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况9§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况134.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明14§5托管人报告145.1报告期内

4、本基金托管人遵规守信情况声明145.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见14§6审计报告146.1管理层对财务报表的责任156.2注册会计师的责任156.3审计意见15§7年度财务报表167.1资产负债表167.2利润表177.3所有者权益（基金净值）变动表197.4报表附注20§8投资组合报告418.1期末基金资产组合情况418.2期末按行业分类的股票投资组合428.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细438.4报告期内股票投资组合的重大变动448.5期末按债

5、券品种分类的债券投资组合468.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细468.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细46第51页共51页广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2013年年度报告8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细468.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细468.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明468.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明468.12投资组合报告附注46§9基金份额持有人信息479.1期末基金份额持有人户数及持有人结构479

6、.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况47§10开放式基金份额变动48§11重大事件揭示4811.1基金份额持有人大会决议4811.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4811.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4811.4基金投资策略的改变4811.5为基金进行审计的会计师事务所情况4811.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4811.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4911.8其他重大事件49§12备查文件目录5012.1备查文件目录5012.2存放地点5012.3查阅方式50第51页共51页广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基

7、金2013年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金简称广发趋势优选灵活配置混合基金主代码000215交易代码000215基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年9月11日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额148,981,946.61份2.2基金产品说明投资目标主要通过大类资产配置调整，辅以股票优选，追求基金资产的长