广发聚优灵活配置混合型证券投资基金

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1、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告广发聚优灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告2016年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年八月二十六日广发聚优灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董

2、事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。本基金已根据《香港证券及期

3、货条例》第104条在香港获得证券及期货事务监察委员会（「香港证监会」）认可，并可向香港公众人士发售。香港证监会的认可不等于对本基金的推荐或认许，亦不是对本基金的商业价值或其表现作出保证。本基金获香港证监会认可并不表示本基金适合所有投资者，亦并非认许本基金适合任何特定投资者或特定类别的投资者。本基金只有H类基金单位可供香港投资者认购。第44页共44页广发聚优灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告1.2目录1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录32基金简介52.1基金基本情况52.2基金产

4、品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料63主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现74管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124.7管理人对报告期内基金利润分配情

5、况的说明135托管人报告135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见146半年度财务会计报告（未经审计）146.1资产负债表146.2利润表156.3所有者权益（基金净值）变动表166.4报表附注177投资组合报告317.1期末基金资产组合情况317.2期末按行业分类的股票投资组合327.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

6、337.4报告期内股票投资组合的重大变动347.5期末按债券品种分类的债券投资组合377.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细377.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细377.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细377.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细387.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明387.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明387.12投资组合报告附

7、注388基金份额持有人信息39第44页共44页广发聚优灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构398.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况398.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况409开放式基金份额变动4010重大事件揭示4010.1基金份额持有人大会决议4010.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4010.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4110.4基金投资策略的改变4110.5报告

8、期内改聘会计师事务所情况4110.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4110.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4110.8其他重大事件4211备查文件目录4311.1备查文件目录4311.2存放地点4311.3查阅方式43第44页共44页广发聚优灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告2基金简介2.1基金基本情况基金名称广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金简称广发聚优灵活配置混合基金主代码000167交易代码000167基金运作方式契约型开