金工专题报告：协方差矩阵的常用估计和评价方法

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1、金融工程

2、金工专题报告内容目录1.样本协方差.....................................................................................................................................41.1.样本协方差存在的问题................................................................................................................

3、.41.2.协方差估计的改进思路.................................................................................................................52.因子模型.........................................................................................................................................62.1.市场模型

4、............................................................................................................................................62.1.1.无调整Beta模型.................................................................................................................62.1.2.Blume调

5、整Beta模型.........................................................................................................62.1.3.Vasicek调整Beta模型.......................................................................................................62.2.多因子模型...................................

6、.....................................................................................................72.2.1.基本形式与估计方法.........................................................................................................72.2.2.时间序列回归...............................................

7、........................................................................72.2.3.横截面回归............................................................................................................................82.2.4.主成分模型..............................................................

8、..............................................................93.压缩估计.........................................................................................................................................93.1.Ledoit&Wolf压缩估计........................................................

9、..........................