兴证·增盈：定增指数大幅上涨，整体持续跑赢市场

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1、定量研证券研究报告究分析师：＃title＃任瞳rentong@xyzq.com.cnS0190511080001兴证〃增盈：定增指数大幅上涨，整体持续跑赢市场麦元勋maiyx@xyzq.com.cn专S0190514030001＃createTime1＃题2017年08月20日报＃研究助理：assAuthor＃投资要点高智威告＃summary＃gaozhw@xyzq.com.cn上周，过会定增的数量保持不变，通过发审委核准的共6个，其中主板、创业板和中小企业板分别有5个、0个和1个。从相关条款的统计来看，6个通过发审委的定增

2、中，定增目的为项目融资的定增有2个，无大股东报告关键点或关联方参与的定增有2个，认购方式中包括现金的定增有4个，以基准价九折作为发行底价的有5个。上周，市场走势整体上涨，沪深300和中证500指数的涨跌幅分别为2.12%和3.03%。定增指数表现非常抢眼，整体大幅上涨，且全部指数超越沪深300指数及中证500指数获得明显的超额收益。“蓄势待发”、“项目为王”、“价值博弈”、“真金白银”和“物美价廉”定增指数上周的收益率分别为＃relatedReport＃相关报告4.21%、5.69%、6.17%、4.08%和4.17%。20

3、17年8月成份股调整后，五《量化基金年度巡礼之综述篇：个定增指数的成份股数量和上月相比有所增加，分别调整为86只、28只、平淡中的惊喜》2016-12-17《银华沪港深增长股票型基金55只、35只和82只。成份股数量较高的依旧是“蓄势待发”和“物美价投资推荐》2016-07-22廉”定增指数。《沪指放量大跌近3%，母基折价转溢价》2016-05-08五个定增指数中，上周表现最好的是“价值博弈”定增指数，相对于沪深300指数和中证500指数的超额收益分别达到了4.05%和3.14%。从总样本的相关指标来看，年化收益率最高的指数

4、是“价值博弈”定增指数，达到了22.41%，夏普比率为0.66。请阅读最后一页信息披露和重要声明定量研究专题报告目录1、兴证定增指数上周表现............................................................................-3-1.1、上周市场概况...................................................................................-3-1.2、“蓄势待发”定增指数.......

5、................................................................-3-1.3、“项目为王”定增指数.......................................................................-4-1.4、“价值博弈”定增指数.......................................................................-5-1.5、“真金白银”定增指数.........

6、..............................................................-6-1.6、“物美价廉”定增指数.......................................................................-7-2、定增指数编制方法...................................................................................-8-附录：定增指数成份股列表.....

7、.....................................................................-9-图1、“蓄势待发”定增指数走势..................................................................-4-图2、“项目为王”定增指数走势..................................................................-5-图3、“价值博弈”定增指数走势...........

8、.......................................................-6-图4、“真金白银”定增指数走势.................................................................