黑色产业链期货套利报告：螺纹有企稳迹象，关注跨品种套利

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1、华泰期货

2、黑色产业链期货套利报告套利效果跟踪：开仓方向开仓价开仓手最新价交易盈亏套利组合名称交易合约开仓日期(1多头,-1最新日期风险度收益率格数格(无手续费)空头)RB18052017/12/211384322017/12/213853螺纹焦煤套利23520%1%JM18052017/12/21-1137812017/12/211374.5注：初始资金为开仓头寸占用资金除以风险度2017-12-212/12华泰期货

3、黑色产业链期货套利报告跨期套利机会跟踪1、螺纹钢期货跨期套利图1：螺纹10月-1月单位：元/吨图2：

4、螺纹5月-1月单位：元/吨10月-1月（右轴）RB1月RB10月5月-1月（右轴）RB1月RB5月4500600450010040040004000020035003500-10003000-2003000-200-40025002500-300-60020002000-400-8001500-10001500-5002017/102017/102017/112017/112017/122017/052017/072017/092017/11数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所数据来源：TradeB

5、lazerWind华泰期货研究所2、热轧期货跨期套利图3：热轧10月-1月单位：元/吨图4：热轧5月-1月单位：元/吨10月-1月（右轴）HC1月HC10月5月-1月（右轴）HC1月HC5月450030045000200-5040004000100-100350003500-100-15030003000-200-200-30025002500-250-4002000-5002000-3002017/102017/102017/112017/112017/122017/052017/072017/092017/11数

6、据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所2017-12-213/12华泰期货

7、黑色产业链期货套利报告3、铁矿石期货跨期套利图5：铁矿石9月-1月单位：元/吨图6：铁矿石5月-1月单位：元/吨9月-1月（右轴）I1月I9月5月-1月（右轴）I1月I5月80010080040803070070020606006001040500500020-104004000-20300300-20-30200-40200-402017/092017/092017/102

8、017/102017/112017/112017/122017/052017/072017/092017/11数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所4、焦炭期货跨期套利图7：焦炭9月-1月单位：元/吨图8：焦炭5月-1月单位：元/吨9月-1月（右轴）J1月J9月5月-1月（右轴）J1月J5月260020026001001502400240050100220022005020000018002000-501600-501800-1001400-100

9、1600-1501200-2001000-1501400-2508001200-300600-2002017/092017/102017/102017/112017/122017/052017/072017/092017/11数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所2017-12-214/12华泰期货

10、黑色产业链期货套利报告5、焦煤期货跨期套利图9：焦煤9月-1月单位：元/吨图10：焦煤5月-1月单位：元/吨9月-1月（右轴）JM1月JM9月5月-1

11、月（右轴）JM1月JM5月18001001800150501600160010001400140050-501200-10012000-15010001000-50-200800800-100-250600-300600-1502017/092017/102017/102017/112017/122017/052017/072017/092017/11数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所6、动力煤期货跨期套利图11：动力煤9月-1月单位：元/吨图

12、12：动力煤5月-1月单位：元/吨9月-1月（右轴）TC1月TC9月5月-1月（右轴）TC1月TC5月700700040-1065065020-20600600-300-40550550-20-50500-40500-60450450-70-60-80400-80400-90350-100350-1002017/092017/092017/10