2023年银行业风险管理（中级）考试精选真题（附带答案）

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2023年银行业风险管理（中级）考试精选真题（附带答案）1.商业银行根据压力测试结果可采取的改进措施有（）。A. 重组、变现、终止和对冲风险头寸B. 压缩资产负债规模，调整资产负债结构C. 增加风险缓释D. 调整业务发展策略和定价策略E. 提高信贷审批标准【答案】: A|B|C|D|E【解析】:压力测试结果是风险计量体系的重要组成部分。商业银行应定期进行主要风险的压力测试，压力测试结果作为各风险管理决策的重要参考。根据压力测试结果，商业银行可采取的管理措施包括但不限于：①重组、变现、终止和对冲风险头寸；②增加风险缓释；③提高信贷审批标准；④调整风险限额；⑤压缩资产负债规模，调整资产负债结构，包括增加拨备、留存收益、补充资本和增加流动性储备等；⑥

1调整业务发展策略和定价策略等。2.根据监管要求，银行业金融机构的市场准入包括（）。A. 区域准入B. 机构准入C. 高级管理人员准入D. 业务准入E. 行业准入【答案】: B|C|D【解析】:根据国务院银行业监督管理机构的监管规则，银行机构的市场准入包括三个方面：①机构准入，指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立；②业务准入，指按照审慎性标准，批准银行机构业务范围和开办新业务；③高级管理人员准入，指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。3.在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（）。A. 主权风险

2B. 政治风险C. 传染风险D. 转移风险【答案】: D【解析】:国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。国别风险考虑的风险因素很复杂，最基本和最重要的是转移风险。4.商业银行的资本应急预案应包括（）等。A. 紧急筹资成本分析B. 紧急筹资可行性分析C. 限制资本占用程度高的业务发展D. 采用风险缓释措施E. 风险缓释成本分析【答案】: A|B|C|D

3【解析】:商业银行的资本应急预案应包括紧急筹资成本分析和可行性分析、限制资本占用程度高的业务发展、采用风险缓释措施等。对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。5.战略风险管理的作用包括（）。A. 能够最大限度地避免经济损失B. 提高商业银行的声誉和股东价值C. 强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D. 在危机真实发生前就将其有效遏制E. 能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用【答案】: A|B|C|D|E【解析】:

4战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。同时，战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。6.按照《巴塞尔新资本协议》的规定，下列各项应列入交易账簿的有（）。A. 短期内有目的地持有以便转手出售的头寸B. 为对冲银行账簿风险而持有的头寸C. 代客买卖的头寸D. 做市交易形成的头寸E. 自营业务而持有的头寸【答案】: A|C|D|E【解析】:

5交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。7.商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。A. 国别评级B. 主权评级C. 法人客户评级D. 个人客户评级【答案】: A【解析】:国别评级反映一国（地区）政治、经济、财政、金融、国际收支、制度运营等的综合风险程度。国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。8.对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。A. 现金流量分析B. 盈利能力比率分析C. 效率比率分析D. 杠杆比率分析

6E. 流动比率分析【答案】: B|C|D|E【解析】:对单一法人客户的财务状况进行分析时，主要包括：财务报表分析、财务比率分析以及现金流量分析。其中，财务比率分析主要包括：①盈利能力比率分析；②效率比率分析；③杠杆比率分析；④流动比率分析。9.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）。A. 操作风险不会对流动性造成显著影响B. 声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难C. 承担过多的信用风险会同时增加流动性风险D. 市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动【答案】: A

7【解析】:A项，流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。10.违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）A. 违约频率B. 违约概率C. 违约损失率D. 违约风险暴露E. 违约风险利息率【答案】: B|C|D【解析】:违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。

811.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素。下列属于与借款人有关的因素的是（）。A. 声誉B. 杠杆C. 收益波动性D. 利率水平E. 宏观经济政策【答案】: A|B|C【解析】:DE属于专家系统在分析信用风险时，考虑的与市场有关的因素。12.商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。A. 期货交易B. 债券买卖C. 即期外汇买卖D. 远期交易E. 债券回购

9【答案】: D|E【解析】:交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下三类交易的风险：①场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险；②证券融资交易形成的交易对手信用风险，主要包括回购交易、证券借贷和保证金贷款等交易；③与中央交易对手交易形成的信用风险。D项属于场外衍生工具交易；E项属于证券融资交易。13.KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（）。A. 非违约概率B. 风险资产的承诺利息C. 风险资产的回收率D. 贷款期限E. 借款企业的市场价值【答案】: A|B|C【解析】:

10根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即：P1（1＋K1）＋（1－P1）×（1＋K1）×θ＝1＋i1。其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率，（1－P1）即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，等于“1－违约损失率”；i1为期限1年的无风险资产的收益率。14.下列关于银行流动性风险与其他风险关系的表述，正确的有（）。A. 利率上升会导致银行融资成本上升，可能导致流动性风险B. 支付结算系统出现问题影响银行现金收支，可能导致流动性风险C. 不良贷款率上升会导致银行资产质量下降，可能导致流动性风险D. 良好的声誉能够确保银行资金的稳定性，有助于降低流动性风险E. 战略决策失误在长期内会影响银行流动性，短期内没有影响【答案】: A|B|C|D【解析】:

11流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。E项，战略决策失误不仅在长期内会影响银行的流动性，短期内也可能影响。15.监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A. 公司治理B. 资本管理C. 市场约束D. 市场准入【答案】: C【解析】:监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。面对当前复杂多变的全球经济、金融形势，有效银行监管对保持金融稳定的重要性不断提升，全球范围内就加强对银行机构监管、完善监管政策和会计政策、鼓励有效公司治理、提高信息披露水平达成共识，银行监管与市场约束在银行业风险管理体系中的重要性必将进一步提升。16.银行战略风险管理的主要作用是（）。

12A. 提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B. 最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C. 最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D. 持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】: C【解析】:战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。简而言之，战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。17.若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

13A. 0.03%，0.03%B. 0.02%，0.04%C. 0.02%，0.03%D. 0.03%，0.04%【答案】: D【解析】:违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者，设定0.03%的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。18.2004年，巴塞尔委员会发布《统一资本计量和资本标准的国际协议（修订框架）》，提出了以（）三大支柱为特色的新资本协议框架。A. 治理结构B. 内部控制C. 最低资本充足率要求D. 市场约束E. 监管当局的监督检查

14【答案】: C|D|E【解析】:2004年，巴塞尔委员会发布《统一资本计量和资本标准的国际协议（修订框架）》，提出了以最低资本充足率要求、监管部门监督检查和市场约束三大支柱为特色的新资本协议框架。2006年发布的《巴塞尔新资本协议》（巴塞尔协议Ⅱ）增加了对交易账户和双重违约的处理。19.下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是（）。A. 风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层B. 组织流程再造与定量分析技术并举C. 风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段D. 风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理E. 风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险

15【答案】: B|C|D|E【解析】:A项，全面风险管理体现在对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理，风险存在于商业银行业务的每一个环节，这决定了所有员工都应具有风险管理意识和自觉性。风险管理绝不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会、高级管理层，还是业务部门，乃至运营部门，每个人在履行工作职责时，都必须深刻认识潜在风险因素，并主动预防。20.系统性风险主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。A. 宏观经济因素的变动B. 借款人的生产经营状况C. 借款人所在行业状况D. 借款人竞争能力状况【答案】: A【解析】:

16系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：当宏观经济因素发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款人所在地的宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款组合的信用风险识别和分析的重要内容。21.下列关于银行监管法律法规体系的说法，不正确的是（）。A. 在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B. 行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C. 规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D. 法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】: B【解析】:

17B项，行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律。22.商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括（）。A. 交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策B. 给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准C. 债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同）都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准D. 根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用审批授权分配给审批人并定期进行考核E. 集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准【答案】: A|B|D【解析】:授信权限管理通常遵循的原则包括：①给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准；②集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准；③

18债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同）应得到一定权力层次的批准；④交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险-收益分析基础之上；⑤根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用审批授权分配给审批人并定期进行考核。23.下列各项中，属于操作风险中的就业制度和工作场所安全事件的是（）。A. 咨询业务B. 不良的业务或市场行为C. 产品瑕疵D. 性别及种族歧视事件【答案】: D【解析】:按照操作风险损失事件类型，操作风险可分为七大类。其中就业制度和工作场所安全事件是指商业银行因违反劳动合同法、就业、健康或安全方面的法规或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇事件导致的损失事件，表现在劳资关系、环境安全性、歧视及差别待遇事件三个方面。

1924.下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。A. 违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B. 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05%中的较高者C. 计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D. 违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性【答案】: C【解析】:A项所述为违约概率的概念；B项，在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年期违约概率与0.03%中的较高者；D项，违约概率能使监管当局在推行内部评级法中保持更高的一致性。25.作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。A. 期权性风险

20B. 基准风险C. 利率变动的长期影响D. 重新定价风险【答案】: C【解析】:与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而对利率变动的长期影响进行评估，并且更为准确地计量利率风险敞口。26.关于外部审计和监督检查的关系，下列说法正确的有（）。A. 外部审计侧重于风险和合规性的分析，银行监管侧重于财务报表审计B. 外部审计和银行监管统一采用非现场检查C. 外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录D. 

21外部审计和监管意见共同成为市场主体关注、评价、选择银行的重要依据E. 外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策、相关标准和准则也是实施外部审计所依据和关注的重点，二者互相配合并形成合力能促进银行机构完善管理，防范金融风险【答案】: C|D|E【解析】:A项，银行监管侧重于合规管理与风险控制的分析和评价，外部审计侧重于财务报表审计；B项，外部审计和银行监管都采用现场检查的方式。27.实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。A. 有效期限（M）B. 违约风险暴露（EAD）C. 违约概率（PD）D. 违约损失率（LGD）

22【答案】: C【解析】:内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。28.监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，目的是（）。A. 确保银行业资本要求要考虑银行运营所面临的宏观金融环境B. 增强银行吸收损失的能力C. 降低资本监管的顺周期性D. 保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准E. 确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失【答案】: B|C|D|E【解析】:

23监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。A项，逆周期资本旨在确保银行业资本要求要考虑银行运营所面临的宏观金融环境。29.主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。A. 不构成违约B. 政治违约C. 主权违约D. 国别违约【答案】: C【解析】:主权违约指主权债务人违约。违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金。30.现金流分为（）。A. 经营活动的现金流

24B. 投资活动的现金流C. 融资活动的现金流D. 休闲活动的现金流E. 投机活动的现金流【答案】: A|B|C【解析】:现金流是指现金在企业内的流入和流出。现金流分为三个部分：①经营活动的现金流；②投资活动的现金流；③融资活动的现金流。31.下列关于VaR的描述，正确的是（）。A. 风险价值与损失的任何特定事件相关B. 风险价值是即将发生的真实损失C. 风险价值是指可能发生的最大损失D. 风险价值并非是指可能发生的最大损失【答案】: D

25【解析】:A项，风险价值与持有期和给定的置信水平相关；BC两项，风险价值并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。32.客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户/公众告知，增强对客户/公众的透明度。这对声誉风险管理有什么意义？（）A. 提高商业银行的声誉B. 增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C. 增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D. 广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险【答案】: D【解析】:

26客户应当被看作是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣，如今越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户/公众告知，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品/服务可能引发的声誉风险。33.（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A. 风险转移B. 风险规避C. 风险分散D. 风险对冲【答案】: A【解析】:风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。34.下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A. 将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B. 定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C. 对风险造成的损失进行最大程度的控制D. 从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

27【答案】: C【解析】:为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。C项属于事后控制措施。35.主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。A. 操作风险B. 市场风险C. 声誉风险D. 战略风险

28【答案】: B【解析】:针对市场风险的压力情景包括但不限于以下内容：利率重新定价、基准利率不同步以及收益率曲线出现大幅变动、期权行使带来的损失，主要货币汇率出现大的变化，信用价差出现不利走势，商品价格出现大幅波动，股票市场大幅下跌以及货币市场大幅波动等。36.下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A. 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B. 监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C. 监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D. 报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】: C【解析】:

29C项，商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。37.企业的生产与经营风险主要表现为（）。A. 行业风险B. 产品风险C. 生产风险D. 销售风险E. 总体经营风险【答案】: B|C|D|E【解析】:企业的生产与经营风险主要表现为：①总体经营风险；②产品风险；③原料供应风险；④生产风险；⑤销售风险。38.下列说法正确的是（）。A. 累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B. 累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C. 累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守

30D. 累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】: B【解析】:累计总敞口头寸法认为，不论多头还是空头，都属于银行的敞口头寸，都应被纳入总敞口头寸的计量范围，因此，这种计量方法比较保守；净总敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，因此，这种计量方法较为激进。39.下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（DecayFactor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应A. Ⅰ和ⅢB. Ⅲ和ⅣC. Ⅰ和ⅡD. 只有Ⅰ

31【答案】: A【解析】:Ⅰ项，方差-协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差-协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。40.对个人客户信用风险识别需要对个人客户的基本信息进行分析，下列不属于对个人客户的基本信息进行分析的是（）。A. 调查借款人的资信情况B. 调查借款人的资产与负债情况C. 调查贷款用途及还款来源D. 调查借款人的经济状况变动风险【答案】: D

32【解析】:对个人客户的基本信息进行分析包括：①调查借款人的资信情况；②调查借款人的资产与负债情况；③调查贷款用途及还款来源；④调查借款人的担保方式。D项属于对个人住房按揭贷款的风险分析的内容之一。41.重大声誉事件发生后（）内向国务院银行业监督管理机构或其派出机构报告有关情况。A. 6小时B. 12小时C. 1天D. 3天【答案】: B【解析】:商业银行应积极稳妥应对声誉事件，重大声誉事件发生后12小时内向国务院银行业监督管理机构或其派出机构报告有关情况。42.商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（

33）方面发挥重要作用。A. 经济资本配置B. 贷款定价C. 计提准备金D. 限额管理E. 经风险调整的绩效考核【答案】: A|B|C|D|E【解析】:商业银行内部评级结果和风险参数估计值等结果，在信用风险管理政策制定、信贷审批、资本分配和公司治理等方面发挥重要作用。其核心应用范围包括：①信贷政策的制定；②授信审批；③限额设定；④风险监控；⑤风险报告。其高级应用范围包括：①风险偏好的设定；②经济资本的建模与管理；③贷款定价；④损失准备计提；⑤绩效衡量和考核；⑥推动风险管理基础建设。43.在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。

34A. 缺口分析B. 敏感性分析C. 压力测试D. 久期分析【答案】: B【解析】:敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，汇率变化对银行净外汇头寸的影响，利率变化对银行经济价值或收益产生的影响。44.下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A. 《贷款通则》B. 《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》C. 《商业银行操作风险管理指引》D. 《项目融资业务指引》

35【答案】: C【解析】:C项，《商业银行操作风险管理指引》属于操作风险管理领域相关制度指引。45.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（）一般不具有实质性意义。A. 名义价值B. 市场价值C. 内在价值D. 公允价值【答案】: A【解析】:

36名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。46.在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。A. 市场对商业银行的盈利预期B. 影响客户或公众的政策性变化（例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整）C. 商业银行改革/重组的成本/收益D. 监管机构责令整改的不利信息/事件E. 市场利率短期内剧烈波动【答案】: A|B|C|D【解析】:商业银行通常需要作出预先评估的风险事件包括：①市场对商业银行的盈利预期；②商业银行改革/重组的成本/收益；③监管机构责令整改的不利信息/事件；④影响客户或公众的政策性变化等（如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整）。47.建立良好的声誉风险管理体系，有利于（）。

37A. 招募和保留最佳雇员B. 减少进入新市场的阻碍C. 维持客户和供应商的忠诚度D. 增进和投资者的关系E. 最大限度地减少诉讼威胁和监管要求【答案】: A|B|C|D|E【解析】:除ABCDE五项外，建立良好的声誉风险管理体系，还有利于：①确保产品和服务的溢价水平；②创造有利的资金使用环境；③强化自身的可信度和利益持有者的信心；④吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力。48.关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A. 增强对客户的透明度B. 确保及时处理投诉和批评C. 明确董事会和高级管理层的责任D. 加强员工新媒体使用管理

38【答案】: C【解析】:战略风险管理的基本做法包括：①采取恰当的战略风险管理方法；②明确董事会和高级管理层的责任。AB两项属于声誉风险的管理方法；D项属于新媒体时代有效的声誉风险管理体系应包括的内容。49.对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用（）能够适度降低风险加权资产、节约资本。A. 权重法B. 蒙特卡洛模拟法C. 资本计量的高级方法D. 标准法【答案】: C【解析】:

39与权重法相比，资本计量的高级方法（如信用风险内部评级法）能更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用资本计量的高级方法后能够适度降低风险加权资产、节约资本。50.下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）A. 首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B. 信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷C. 理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼D. 部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E. 资金交易员未经授权进行交易并造成损失【答案】: A|B|C|D|E【解析】:操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。题中ABCDE五项均属于“人员因素”风险类别。51.在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的（）。A. 最高债务承受额

40B. 最低债务承受额C. 平均债务承受额D. 长期债务承受额【答案】: A【解析】:在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额。52.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其中，市场风险要素包括（）。A. 利率B. 汇率C. 股票价格D. 商品价格E. 股票收益

41【答案】: A|B|C|D【解析】:敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，汇率变化对银行净外汇头寸的影响，利率变化对银行经济价值或收益产生的影响。53.从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（）。A. 操作风险B. 违规风险C. 交易风险D. 战略风险E. 监管风险【答案】: B|E

42【解析】:广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。其中，违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。54.假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）A. 基准风险B. 收益率曲线风险C. 期权性风险D. 重新定价风险E. 汇率风险【答案】: A|D

43【解析】:该银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，其存款和贷款的重新定价期限不相同，面临重新定价风险。又因其存贷款参照的基准利率不同，该银行将面临基准利率利差变化所造成的基准风险。55.商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A. 行业B. 利润贡献度C. 产品D. 客户E. 区域【答案】: A|B|C|D|E【解析】:

44组合监测方法中，结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收益（利润贡献度）等维度。商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数。56.专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括与借款人有关的因素以及与市场有关的因素。下列各项中，与市场有关的因素包括（）。A. 收益波动性B. 经济周期C. 宏观经济政策D. 利率水平E. 杠杆【答案】: B|C|D【解析】:一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，一是与借款人有关的因素，主要包括借款人的声誉、杠杆、收益波动性；二是与市场有关的因素，主要包括经济周期、宏观经济政策、利率水平。57.某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。

45A. 较低国别风险B. 低国别风险C. 较高国别风险D. 中等国别风险【答案】: D【解析】:国别风险应当至少划分为低、较低、中等、较高、高五个等级，其中，中等国别风险是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。58.下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A. 经济资本又称为风险资本B. 经济资本小于银行的账面资本C. 商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D. 经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】: B

46【解析】:经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之要求的经济资本就少。59.我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A. 25%B. 30%C. 50%D. 75%【答案】: A【解析】:

47根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》第八条，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。60.根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）业务条线的操作风险资本系数最低。A. 公司金融B. 商业银行C. 资产管理D. 代理服务【答案】: C【解析】:公司金融业务、商业银行业务、资产管理业务、代理服务业务的操作风险资本系数分别为18%、15%、12%、15%。