（最新版）银行业法律法规与综合能力考试真题冲刺模拟（含标准答案） (2)

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1、（最新版）银行业法律法规与综合能力考试真题冲刺模拟（含标准答案）1.下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A. 欧式期权定价模型B. 投资组合原理C. 资本资产定价模型D. 套利定价模型【答案】: C【解析】:威廉·夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。2.贷款重组可以采取的措施有（）。A. 调整信贷产品B. 减少贷款额度C. 调整贷款利率D. 增加控制措施E. 调整贷

2、款期限【答案】: ABCDE【解析】:贷款重组主要包括但不限于以下措施：①调整信贷产品；②减少贷款额度；③调整贷款期限（贷款展期或缩短贷款期限）；④调整贷款利率；⑤增加控制措施，限制企业经营活动。3.下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（）。A. 大幅度提高高风险业务的资本要求B. 重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C. 建立逆周期资本监管机制D. 提高了资本充足率监管标准【答案】: B【解析】:B项，巴塞尔协议Ⅲ重新界定了监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准，从严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸收能力。

3、4.在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（）。A. 明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密B. 把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上C. 明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度D. 更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率E. 通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计、检查和监管方案【答案】: ABCDE【解析】:除ABCDE五项以外，采用风险为本的监管发挥的重要作用还有：通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管

4、理程序的评估能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性。5.监管机构对银行业金融机构进行审慎有效的监管，其主要目标有（）。A. 推动银行业资产规模的快速增长B. 努力减少金融犯罪，维护金融稳定C. 通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解D. 增进市场信心E. 保护广大存款人和金融消费者的利益【答案】: BCDE【解析】:银行监管的具体目标包括：①通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；②通过审慎有效的监管，增进市场信心；③通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；

5、④努力减少金融犯罪，维护金融稳定。6.下列关于VaR的描述，正确的是（）。A. 风险价值与损失的任何特定事件相关B. 风险价值是即将发生的真实损失C. 风险价值是指可能发生的最大损失D. 风险价值并非是指可能发生的最大损失【答案】: D【解析】:A项，风险价值与持有期和给定的置信水平相关；BC两项，风险价值并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。7.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。A. 每三年一次B. 每两年一次C. 至少每年一次D. 至少每两年一次【答案】

6、: C【解析】:银行的审计部门应当定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。审计应当既对业务经营部门，也对负责市场风险管理的部门进行。8.VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。A. 损失概率B. 持有期C. 概率分布D. 损失事件【答案】: B【解析】:风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。9.下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。A. 超额贷款损失准备可计入部分B. 优先股及其溢价C. 资本公积及盈余公积可计入部分D. 一般风险准备可计入部分【答案】: A【解析】:商业银行的

7、监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。B项属于其他一级资本；CD两项属于核心一级资本。10.下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A. 拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B. 建立适用于全行的操作风险基本控制标准C. 协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D. 根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】: D【解析】:业务