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时间：2022-01-12
《GARCH类模型及其在上证A股与美股中的应用》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、单位代码分类号密级学号山东理工大学硕士学位'论一文类模型及其在上证股与美股中的应用、入圣之研究生孙丛丛指导教师申请学位门类级别止理学硕士学科专业名称研究方向论文完成卜期年月日独创性声明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其它人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得山东理工大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。研究生签名私协丛时间,年`月了日关于论文使用授权的说明本人完全了解山东理工
2、大学有关保留、使用学位论文的规定,即学校有权保留送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅学校可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。保密的学位论文在解密后应遵守此协议研究生签名引、丛丛时间“`年'了月日。、。签、枷办时间,“年石月不日山东理工大学硕士学位论文摘要召石摘七利用模型对金融数据进行有效的分析一直是计量经济学专家们努力研究的方向,目前简单且有效的模型就是族模型,要想建立符合数据的模型,统计学中的假设检验、参数估计都是至关重要的部分。模型假设检验的方法己研究的相当成熟,拉格朗日乘
3、子法就能很好的判断数据是否具有效应。而对于参数估计的研究学者们一直没有停息,估计的精确性也逐渐得到了提高。本文首先详细介绍了模型及模型的定义和性质,分析了几种拓展模型所反映的股票的特点接着文章对假设检验的检验统计量和检验方法进行了理论的分析。本文致力于模型中参数估计的研究,极大似然估计具有局限性,因此我们又引入了拟似然估计和最小绝对偏差估计。本文所作的研究就是通过估计定义出拟极大似然估计和最小绝对偏差估计,并对几种估计方法进行模拟比较,从而选择出最好的方法来做模型中参数的估计。比较发现,对于一般呈厚尾分布的金融数据来说我们用最小绝对偏差估计来估计模型的参数会更加精确,而且为了进一步
4、精确估计结果,本文还比较了方法和方法,并结合了方法对股市的数据进行了实证分析。作为应用,本文选取了年至年的股票数据,分别对上证股与美股的股票进行了分析和建模,然后运用最小绝对偏差估计与方法对两组数据分别建立模型。我们从前面的分析发现上证股与美股非常相似,为了进一步证实,我们又对两者的关系进行了分析,发现
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