某银行风险管理培训讲义.ppt

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1、FredBell中国银行风险管理合作项目负责人操作风险管理操作风险管理目录什么是操作风险RBS组织结构和方法操作风险管理框架操作风险管理手册操作风险报告内控什么是操作风险“由于内部流程、人员和系统不完善或失败，或由于外部事件引起损失的风险”来源：巴塞尔协议“由于人员差错、无效或设计不充分的流程、系统和不当行为（包括犯罪行为）造成的损失”来源:RBS什么是操作风险–示例未经授权员工进入分行电脑系统–内部欺诈业务数据输入错误–罚息新产品太受欢迎-客户服务延迟、服务成本增加和客户不满分行反洗钱工作没有重点，反洗钱效果差–监管当局罚款自然灾害危及员工安全，引起业务中断–网点关闭、客户不便和服务中断什么

2、是操作风险作为业务一部分的操作风险无处不在.可能由于内部或外部因素引起.可能出现在多个部门。操作风险是经营不可避免的因素。无法完全消除，只能尽可能减少。操作风险影响具有隐蔽性，不容易测算。和其它风险类别不同，操作风险往往由多个原因造成，不易识别。操作风险到处存在。业务流程或系统设计不合理（无论该系统是支持信贷审核，还是防范欺诈）都会造成操作风险损失。业务流程的改变也会引起新的操作风险什么是操作风险管理?操作风险管理是识别和理解业务流程中的操作风险的敞口，而不是完全避免之。必须制定操作风险管理战略：规避、转移、缓释还是接受。.只要理解风险、意识到风险、有透明的披露和充分的监控，接受操作风险也是操

3、作风险管理的一个可能战略。操作风险随着人员、流程、外部因素和系统改变而不断改变，需要联系评估和监控保证业务部门在理解风险的前提下进行决策。必须根据风险与收益配比的原则进行管理操作风险管理是前瞻性的－未来有哪些风险可能影响业务。但是管理的依据是对过去发生的风险的原因和损失的分析。操作风险管理需要企业文化的改变－不可能在一夜之间发生。操作风险管理职责操作风险管理人人有责，但职责不同。业务部门对操作风险管理最终负责。操作风险管理专家负责支持业务部门理解和评估操作风险。其它部门专家负责制定有关具体类型操作风险的政策和流程。这些部门包括.:反欺诈–监察部法律–法律合规部合规–法律合规部人员–人力资源部系

4、统/信息安全–信息科技部操作风险管理的对象财务影响客户或员工影响声誉影响原因原因原因Controls预防性调查性纠正性Risk事件RBS组织框架和方法RBS集团组织架构SirFredGoodwin集团首席执行官财务管理JohnBaines,CEO公司市场JohnnyCameronCEOAlanDickinson,CEOUK英国公司市场部(UKCB)BrianCrowe,CEO全球银行市场部RBS保险AnnetteCourt,CEO集中处理重新MarkFisher,CEOCitizens(美国)LarryFish,总裁兼CEOUKEuropeUSAsia爱尔兰英国欧洲美国亚洲英国欧洲美国亚洲英国

5、欧洲美国Ulster银行CormacMcCarthy,CEO零售市场及直接银行业务部GordonPell,CEO零售银行ChrisSullivan,CEO零售银行卡欧洲直接银行业务Tesco个人金融公司消费信贷集团办公室RBS操作风险管理框架集团操作风险部部门公司市场部个人银行集中处理部门RBS保险UlsterCitizens风险管理职能部门业务发起部门风险管理单位财富管理直接金融操作风险管理程人员配置部门2006年配备人员集团操作风险　　55公司市场部　　　60零售市场（含直接金融和财富管理)　　　　　390集中处理部105RBS保险45Ulster(爱尔兰)28Citizens(美国）12

6、操作风险管理总员工数　　675操作风险管理框架操作风险管理框架RBS操作风险管理框架(ORMF)提供了进行操作风险有效管理的框架结构。该框架的目的是:对本集团面临的由于人员差错、流程设计缺失或不充分，系统失灵或不当行为引起的损失风险敞口进行管理;协助管理层和员工在操作风险关流方面的履职工作建立全行统一的操作风险管理最低标准（包括指引和相关技术），确保操作风险政策、原则和流程的充分性和有效性。操作风险管理框架–关键要素治理机制确定信息流动和决策权利的正式的结构职责确定各部门和业务单位的职责。管理层和员工应正确理解其职责，并具有相应的能力和经验完成操作风险管理政策和流程的要求。政策、原则和指引宣传

7、操作风险管理最低要求指引应规定自我评估方法（内部认证）概要–治理机制董事会集团行政管理委员会集团风险管理委员会集团风险管理部部门操作风险管理团队集团审计委员会部门风险委员会授权确定操作风险偏好建议战略、批准控制、管理绩效审核设计框架、趋势和集团操作风险状况监控、质量评估添加部门管理层和业务控制环节、监控部门操作风险状况职责–业务部门部门首席执行官(CEO)部门首席执行官对他/她所在部门业务中所有操