《银行风险管理培训》PPT课件

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1、银行风险管理培训加拿大银行简介风险管理过程风险管理框架信用风险市场风险操作风险利率风险流通风险银行风险管理培训提纲在资产负债管理讲座中详细阐述！详细内容可参见“现代西方商业银行核心业务管理”，第二版，陈林龙，王勇/著加拿大银行业银行状况六大银行拥有92%的银行资产大约有六十家银行，而美国有上千家八个一级(ScheduleI)四十六个二级(ScheduleII)混业经验，管理严谨业绩衡量(股权回报，资产回报)功能主要金融媒介提供存款服务提供贷款服务“期限转换”加拿大银行业绩资产以及核心资本回报率收入构成加拿大皇家银行金

2、融集团加拿大最大的银行北美第十大，全球第二十七大(以二00二年十月一日市值计算)总资产$3780亿(加园，1加园=0.63美元)壹佰二十万客户在全球三十国家大约有六万雇员加拿大主要银行资本金回报率全球大银行资产回报率风险管理的职权划分银行业务有以下几类风险信用风险市场风险操作风险法律风险流通风险利率风险风险管理部门资产负债管理部门加拿大皇家银行金融集团-结构RBC银行业集团管理委员会RBC保险系统技术部RBC资本市场RBC投资财务/库务部RBC交易处理风险控制部人事部皇家银行金融集团风险委员会审计委员会(董事会)管理

3、审查和风险政策委员会(董事会)集团风险委员会Chair–CEO资产负债管理委员会Chair–CFO道德和职守理委员会Chair–CRO风险管理委员会Chair–CRO利率风险管理委员会Chair–CFO外汇和流动资金管理委员会Chair–SVP&VP风险政策审查委员会Chair–CRO交易风险管理委员会Chair–SVP国家风险和行业风险Chair–SVP皇家银行金融集团风险金字塔缺少控制能力更多控制能力信誉策略竞争监督机制和法律金融系统性信贷市场流动资产保险保险承销保险统计运作技术应用人员运作程序RBC风险金字塔：

4、组织结构透视所有权监视升级监督商业平台个人/商业银行保险投资资本市场全球整体业务风险总监集团风险管理委员会风险管理委员会董事会管理审查和风险政策委员会集团风险管理委员会文化体制委派责任风险管理的发展过程市场以及经济萧条引发系统管理风险的概念管理条例的放松市场监管人员对衍生产品的担忧巴塞耳资本金管理条例的引入新技术，新理论的影响Markowitz证券组合理论Black-Scholes期权定价理论VaR风险管理以及利润寻求资产平衡表现金存款贷款短期债券固定资产长期债券投资人权益非资产平衡表衍生产品衍生产品利息收入-操作费

5、用=税前收入-折价，税收-准备金=净收入风险管理以及利润寻求风险与收益因业务需要，银行必需承担风险.一般是险越大，预期收益越大.风险与收益有非对称关系.消除风险=消除收益风险本身并不是坏东西，我们的主要责任是管理风险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。信用风险债务人或客户不能按合同的要求归还其债务的可能性破产可能性市场价钱变化信用风险管理理论是世界主要银行所关心的热点信用分析目的：分析信贷人信用分析信用分析系统定量标准定性标准信用评审公司的做法业务(BusinessRisk)风险：工业特征，竞争能力，技术，

6、管理特征金融风险(FinancialRisk)：容资结构，FinancialPolicy,CashFlowProtection,FinancialFlexibilityetc.内部做法信贷人信用分析贷款评级信用审批过程贷款动机风险回报率是否可接受？偿还能力企业发展计划,管理能力资产负债平衡表审查资金流检验管理能力审查竞争力审查定价分析定量分析准则信用评级法律审评等等审批通过支撑资金贷款组合初期审察定量检验贷款定价审批通过后期管理传统信用管理的弊病受主观的影响费用昂贵难以定量化难以识别资产集中风险敞口计算信誉评估信誉变

7、化破产概率破产损失相关性其它因素=f信用解析过程预期损失，非预期损失，灾难性损失Forwhichreservesshouldbeheld2损失密度函数无损失预期损失灾难性损失99.93%的置信区间非预期损失ForwhicheconomiccapitalshouldbeheldprotectingagainstunexpectedcreditlossesPotential“Unexpected”Lossagainstwhichitwillbetooexpensivetoholdequity市场风险指由于市场价格变动使资

8、产值发生变化可能性。特点利率风险，汇率，股票价格等等绝对型，相对型市场风险管理较为发达市场风险管理主要包括风险识别风险测算风险政策和过程风险分析和检测风险报告风险确认和审计物理学家／数学家风险价值度风险价值度（ValueatRisk）主要用来测试在给定的时间内，在某一置信度下，在正常的市场条件下，银行一个投资组合可能产生的最大的损失。VAR有三