基于数据仓库的证券研究信息平台

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1、基于数据仓库的证券研究信息平台广发证券博士后工作站李长树摘要:本文以作者参加的一个实际系统为背景，针对我国券商证券研究的现状，对证券公司研究信息平台的实现目标、整体构架、软件体系结构、数据结构和功能结构进行了探索，提出了系统的设计思路关键词：证券，数据仓库(DW)，联机分析处理(OLAP)，数据挖掘(DM),软件总线一.引言计算机及信息技术的发展日新月异，证券公司的研究人员所面对的不再是简单的数据，而是大量的不同层次的信息。比如目前我国大多数证券公司借助巨灵报刊检索系统、经纬证券咨讯系统、Wise系统、路

2、透新闻及一些付费的专业网站中的信息和资料进行研究工作。面对如此庞大的信息量，研究人员遇到的问题往往不是缺乏信息，而是不知如何寻找信息、整合和利用信息。另外，随着中国证券市场的逐步成熟，证券公司对各种定性研究与定量研究都提出了更高的要求，但是目前的资源并不能满足这种要求。主要问题在于重复的信息多和缺乏一些加工过的数据和模型。为了提高研究人员的研究质量，建立一个以数据仓库为核心的研究信息平台，使研究人员可以根据自己的需要查询和分析数据、建立数据模型和进行数据挖掘势在必行。本文针对我国目前的综合类券商研究中心的

3、研究工作，对证券研究信息平台的目标、整体构架、软件体系结构和功能模块的设计进行探讨。二．系统目标1．本系统应建立成一个证券公司综合性研究信息库，信息来源包括证券公司内部的相关数据、从专业的信息服务商购买的数据和从相关网站下载的数据等；数据格式包括：文本文件、Word文档、PDF文件、HTML文件和关系型数据库等，从内容上来说可划分为：（1）宏观经济信息：有关宏观经济运行、宏观经济政策信息；（2）证券业信息：有关证券业发展趋势、监管模式的变化、证券公司发展战略、证券公司经营状态等方面的信息；（3）行业与上市

4、公司信息：有关行业的经济发展信息、上市公司基本信息和财务信息；（4）证券市场信息：有关股票、债券、投资基金的发行、交易、方面的信息；（5）政策法规信息：全国人大、国务院、中国证券监督管理委员会、中国人民银行等国家机关及监管当局所颁布的金融证券类法规。（6）国际证券市场信息：美国、日本、欧洲股市的上市、交易、指数等信息。（7）证券公司进行股票承销的数据、下属营业部的股票交易数据等2．为研究人员工作建立方便的的数据库查询系统信息平台首先需要综合现有的各类数据，在它们的基础上进行再加工，使数据适合进行复杂查询。

5、同时为将来新的数据来源，新的应用和新的分析系统提供方便的接口。分析人员能够通过系统所提供的查询工具查询到所需的数据。3．为研究人员提供一套完善的数据分析和挖掘工具。8复杂查询的实现可以大大拓宽研究人员的思路。在解决了数据的来源问题后，为了满足研究人员更深层的分析需求，例如资产定价、证券的风险评估、证券走势的预测等，系统应提供一系列的专业数据分析工具来支持他们的研究。4．为研究人员提供一个个性化的平台。证券研究员需要为公司决策者提供专业意见，系统整体设计要根据研究员的研究方向来构造，例如系统框架中要包括公司

6、各项业务决策、风险度量与监控、行业与上市公司等。系统开发时应充分考虑到不同研究方向所需查询和分析工具的不同。5．实现研究成果的管理、评估和共享，充分发挥研究成果的作用。将研究人员的研究成果也融入到系统中。这样使到成果本身能够作为一种信息，为将来的再利用、后人的深化研究、甚至分析人员评估机制的引入都打下良好的数据基础。6．系统用户主要是证券公司研发中心的研究人员，兼顾其他部们(如投资银行部、投资自营部、投资理财部)的研究人员使用。三.系统的整体设计前端应用宏观经济证券市场法律法规上市公司数据采集模块综合数据

7、库ETL模块应用服务器DataMining(DM)综合查询个性化办公OLAP数据仓库元数据数据仓库管理……图1系统整体构架图为了使整个系统能够满足将来各种各样的数据分析需求，在建设中借鉴数据仓库、三层结构以及软件总线的思路。系统整体构架如下：81．综合数据库源数据种类繁杂，而且各数据源是异构的。有大型的数据库系统，有个人数据库产品或电子表格，甚至于文本文件。为了保证数据仓库中数据的完备性，必须将分析需要的数据进行整合。综合数据库是由原始数据经过初步的整理后得到的，除了组织形式可能有不同以外，基本保留了原始

8、数据的本来面目，并没有增加新的信息。2．数据采集系统由于系统的源数据将不断地进行更新，因此，需要开发一个统一的数据采集系统，把分散在各数据源中的数据按照预定的方式录入到综合数据库。具体来说，就是开发一个数据录入可视化程序生成器，功能是1）输入事先定义好的数据库结构和属性间的语义关系；2）自动生成一个数据管理程序，该程序具有下列功能：ü通过一个美观、操作简单的数据录入界面录入数据；ü可以对数据进行条件检索；ü对数据进行修改和管理