最新[数学]第10章--时间序列-截面数据模型课件PPT.ppt

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1、[数学]第10章--时间序列-截面数据模型经典线性计量经济学模型在分析时只利用了时间序列/截面数据中的某些二维数据信息，例如使用若干经济指标的时间序列建模或利用横截面数据建模。然而，在实际经济分析中，这种仅利用二维信息的模型在很多时候往往不能满足人们分析问题的需要。例如，在生产函数分析中，仅利用横截面数据只能对规模经济进行分析，仅利用混有规模经济和技术革新信息的时间序列数据只有在假设规模收益不变的条件下才能实现技术革新的分析，而利用时间序列/截面数据可以同时分析企业的规模经济（选择同一时期的不同规模的企业

2、数据作为样本观测值）和技术革新（选择同一企业的不同时期的数据作为样本观测值），可以实现规模经济和技术革新的综合分析。时间序列/截面数据含有横截面、时间和指标三维信息，利用时间序列/截面数据模型可以构造和检验比以往单独使用横截面数据或时间序列数据更为真实的行为方程，可以进行更加深入的分析。正是基于实际经济分析的需要，作为非经典计量经济学问题，同时利用横截面和时间序列数据的模型已经成为近年来计量经济学理论方法的重要发展之一。§10.1Pool对象Pool对象的核心是建立用来表示截面成员的名称表。为明显起见，名

3、称要相对较短。例如，国家作为截面成员时，可以使用USA代表美国，CAN代表加拿大，UK代表英国。定义了Pool的截面成员名称就等于告诉了EViews，模型的数据结构。在上面的例子中，EViews会自动把这个Pool理解成对每个国家使用单独的时间序列。必须注意，Pool对象本身不包含序列或数据。一个Pool对象只是对基本数据结构的一种描述。因此，删除一个Pool并不会同时删除它所使用的序列，但修改Pool使用的原序列会同时改变Pool中的数据。四、序列命名在Pool中使用序列的关键是序列命名：使用基本名和截

4、面识别名称组合命名。截面识别名称可以放在序列名中的任意位置，只要保持一致即可。例如，现有一个Pool对象含有识别名＿JPN，＿USA，＿UK，想建立每个截面成员的GDP的时间序列，我们就使用“GDP”作为序列的基本名。可以把识别名称放在基本名的后面，此时序列名为GDP＿JPN，GDP＿USA，GDP＿UK；或者把识别名称放在基本名的前面，此时序列名为JPN＿GDP，USA＿GDP，UK＿GDP。把识别名称放在序列名的前面，中间或后面并没什么关系，只要易于识别就行了。但是必须注意要保持一致，不能这样命名序列

5、：JPNGDP，GDPUSA，UKGDP1，因为EViews无法在Pool对象中识别这些序列。五、Pool序列一旦选定的序列名和Pool中的截面成员识别名称相对应，就可以利用这些序列使用Pool了。其中关键是要理解Pool序列的概念。一个Pool序列实际就是一组序列,序列名是由基本名和所有截面识别名构成的。Pool序列名使用基本名和“？”占位符，其中“？”代表截面识别名。如果序列名为GDPJPN，GDPUSA，GDPUK，相应的Pool序列为GDP?。如果序列名为JPNGDP，USAGDP，UKGDP，相

6、应的Pool序列为?GDP。当使用一个Pool序列名时，EViews认为将准备使用Pool序列中的所有序列。EViews会自动循环查找所有截面识别名称并用识别名称替代“？”。然后会按指令使用这些替代后的名称了。Pool序列必须通过Pool对象来定义，因为如果没有截面识别名称，占位符“？”就没有意义。§10.2输入Pool数据有很多种输入数据的方法，在介绍各种方法之前，首先要理解时间序列/截面数据的结构，区别堆积数据和非堆积数据形式。时间序列/截面数据的数据信息用三维表示：时期，截面成员，变量。例如：195

7、0年，通用汽车公司，投资数据。使用三维数据比较困难，一般要转化成二维数据。有几种常用的方法。一、非堆积数据存在工作文件的数据都是这种非堆积数据，在这种形式中，给定截面成员、给定变量的观测值放在一起，但和其他变量、其他截面成员的数据分开。例如，假定我们的数据文件为下面的形式：其中基本名I代表企业总投资、F代表前一年企业的市场价值、S代表前一年末工厂存货和设备的价值。每个企业都有单独的I、F、S数据。EViews会自动按第四章介绍的标准输入程序读取非堆积数据。并把每个截面变量看作一个单独序列。注意要按照上述的

8、Pool命名规则命名。确认后EViews会打开新建序列的堆积式数据表。我们看到的是按截面成员堆积的序列，Pool序列名在每列表头，截面成员/年代识别符标识每行：二、堆积数据选择View/Spreadsheet（stackeddata），EViews会要求输入序列名列表Pool数据排列成堆积形式，一个变量的所有数据放在一起，和其他变量的数据分开。大多数情况下，不同截面成员的数据从上到下依次堆积，每一列代表一个变量：我们称上表数据