eviews教程第25章时间序列截面数据模型.doc

《eviews教程第25章时间序列截面数据模型.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、个人收集整理勿做商业用途(3)对转换后变量使用OLS(X包括常数项和回归量x)（25.12)其中。EViews在输出中给出了由(3）得到的的参数估计。使用协方差矩阵的标准估计量计算标准差.EViews给出了随机影响的估计值.计算公式为：(25。13）得到的是的最优线性无偏预测值。最后，EViews给出了加权和不加权的概括统计量。加权统计量来自（3）中的GLS估计方程。未加权统计量来自普通模型的残差，普通模型中包括（3）中的参数和估计随机影响：（25。14）三、截面加权当残差具有截面异方差性和同步不相关时最好进行截面加权回归:(25

2、.15）EViews进行FGLS，并且从一阶段Pool最小二乘回归得出。估计方差计算公式为：(25。16)其中是OLS的拟合值。估计系数值和协方差矩阵由标准GLS估计量给出。四、SUR加权当残差具有截面异方差性和同步相关性时，SUR加权最小二乘是可行的GLS估计量：(25.17)其中是同步相关的对称阵:(25.18）一般项，在所有的t时为常数.EViews估计SUR模型时使用的是由一阶段Pool最小二乘回归得到:(25.19)个人收集整理勿做商业用途分母中的最大值函数是为了解决向下加权协方差项产生的不平衡数据情况。如果缺失值的数目

3、可渐进忽略，这种方法生成可逆的的一致估计量。模型的参数估计和参数协方差矩阵计算使用标准的GLS公式.五、怀特(White)协方差估计在Pool估计中可计算怀特的异方差性一致协方差估计(除了SUR和随机影响估计）。EViews使用堆积模型计算怀特协方差矩阵：(25.20)其中K是估计参数总数.这种方差估计量足以解释各截面成员产生的异方差性，但不能解释截面成员间同步相关的可能。*＊第二十五章时间序列/截面数据模型在经典计量经济学模型中，所利用的数据（样本观测值)的一个特征是,或者只利用时间序列数据（timeseries)，或者只利用截

4、面数据(crosssection）。我们经常遇到在同一时间包含不同截面成员信息的数据，或在若干时间区间观测到相关的一些截面成员的数据。例如许多欧洲国家的GDP时间序列数据,或者是一段时间不同地区的失业状态数据.我们称这些数据为联合利用时间序列/截面数据(Pooledtimeseries，crosssection）。有的书中也称这类数据为面板数据(paneldata），指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据。处理时间序列/截面数据的EViews对象称为一个Pool。EViews提供了许多专用工具处理

5、Pool数据，包括数据管理，选择时间序列长度和截面成员的多少，以及进行数据估计。本章将主要介绍怎样建立Pool数据以及定义和处理Pool对象。§25。1Pool对象个人收集整理勿做商业用途Pool对象的核心是建立用来表示截面成员的名称表。为明显起见,名称要相对较短.例如，国家作为截面成员时，可以使用USA代表美国，CAN代表加拿大，UK代表英国。定义了Pool的截面成员名称就等于告诉了EViews，模型的数据结构。在上面的例子中,EViews会自动把这个Pool理解成对每个国家使用单独的时间序列.必须注意，Pool对象本身不包含序

6、列或数据。一个Pool对象只是对基本数据结构的一种描述.因此，删除一个Pool并不会同时删除它所使用的序列，但修改Pool使用的原序列会同时改变Pool中的数据。一、创建Pool对象在本章中，使用的是一个研究投资需求的例子，包括了五家企业和三个变量的20个年度观测值的时间序列：5家企业：3个变量：CM：通用汽车公司I：总投资CH：克莱斯勒公司F:前一年企业的市场价值GE：通用电器公司S：前一年末工厂存货和设备的价值WE：西屋公司US:美国钢铁公司要创建Pool对象,选择Objects/NewObject/Pool…并在编辑窗口中输

7、入截面成员的识别名称：对截面成员的识别名称没有特别要求，但必须能使用这些识别名称建立合法的EViews序列名称。此处推荐在每个识别名中使用“_"字符,它不是必须的，但把它作为序列名的一部分,可以很容易找到识别名称。二、观察或编辑Pool定义要显示Pool中的截面成员识别名称，单击工具条的Define按钮，或选择View/Cross—SectionIdentifiers。如果需要,也可以对识别名称列进行编辑。三、使用Pool和序列个人收集整理勿做商业用途Pool中使用的数据都存在普通EViews序列中。这些序列可以按通常方式使用：可

8、以列表显示,图形显示，产生新序列，或用于估计。也可以使用Pool对象来处理各单独序列。四、序列命名在Pool中使用序列的关键是序列命名：使用基本名和截面识别名称组合命名。截面识别名称可以放在序列名中的任意位置，只要保持一致即可.例如，现有一个Poo