南开18秋学期(清考)《金融工程学》在线作业.doc

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1、优选(单选题)1:第一X标准化的期货合约产生于（）。A:芝加哥商品交易所B:伦敦国际金融期货交易所C:纽约期货交易所D:芝加哥期货交易所正确答案:(单选题)2:期货合约的空头有权选择具体的交割品种、交割地点、交割时间等，这些权利将对期货价格产生怎样的影响？（）A:提高期货价格B:降低期货价格C:可能提高也可能降低期货价格D:对期货价格没有影响正确答案:(单选题)3:对久期的不正确理解是（）。A:用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间B:是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算C

2、:是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等D:与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关正确答案:(单选题)4:1×4远期利率，表示1个月后开始的期限为（）个月贷款的远期利率。A:1B:2C:3D:4正确答案:(单选题)5:期货交易的真正目的是（）。A:作为一种商品交换的工具B:转让实物资产或金融资产的财产权C:减少交易者所承担的风险D:上述说法都正确正确答案:(单选题)6:以下不属于期权市场结构成分的是：（）。A:经纪公司B:银行C:期权交易所D:期权清

3、算所正确答案:(单选题)7:金融工程学起源于80年代（）国的投资银行家A:美B:英9/9优选C:法D:荷兰正确答案:(单选题)8:下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是：（）A:远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格B:远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格C:远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定D:远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值正确答案:(单选题)9:假设某资产的即期价格与市场正相关。你认为以下那些说法正确？（）A:远期价格等于预期的

4、未来即期价格B:远期价格大于预期的未来即期价格C:远期价格小于预期的未来即期价格D:远期价格与预期的未来即期价格的关系不确定正确答案:(单选题)10:第一笔利率掉期产生于（）年。A:1976B:1981C:1983D:1986正确答案:(单选题)11:（）是第一种推出的互换工具。A:货币互换B:利率互换C:平行贷款D:背对背贷款正确答案:(单选题)12:某股票目前的市场价格为31元，执行价格为30元，连续复利的无风险年利率为10%，3个月期的该股票欧式看涨期权价格为3元，相应的欧式看跌期权价格为2

5、.25，请问套利者应该采取以下哪些策略？（）A:买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资B:买入看跌期权，卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资C:卖空看跌期权，买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资D:卖空看涨期权，买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资正确答案:(单选题)13:通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息，这是期货市场的主要功能之一，被称为（）功能。A:风险转移B:商品交换C:价格发现D:锁定利润9/9优选正确答案:(单选题)14:某公司三个月后

6、有一笔100万美元的现金流入，为防X美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（）。A:买入期货B:卖出期货C:买入期权D:互换正确答案:(单选题)15:看跌期权的实值是指（）A:标的资产的市场价格大于期权的执行价格B:标的资产的市场价格小于期权的执行价格C:标的资产的市场价格等于期权的执行价格D:与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关正确答案:(单选题)16:第一份股票价格指数期货合约于（）年出现在美国堪萨斯交易所。A:1972B:1973C:1982D:1984正确答案:

7、(单选题)17:标准的FRA出现于（）年。A:1983B:1984C:1986D:1988正确答案:(单选题)18:芝加哥交易所交易的S&P500指数期权属于（）。A:欧式期权B:美式期权C:百慕大式期权D:上述三种均存在正确答案:(单选题)19:只能在到期日行使的期权，是（）期权。A:美式期权B:欧式期权C:看涨期权D:看跌期权正确答案:(单选题)20:基差掉期是（）的掉期。A:固定利率对固定利率9/9优选B:固定利率对浮动利率C:浮动利率对浮动利率D:上述均可正确答案:(多选题)1:根据期权买

8、方卖方的不同，可以衍生出头寸的基本形式有：（）。A:买权的多头B:买权的空头C:卖权的多头D:卖权的空头正确答案:(多选题)2:名义本金不固定的掉期有：（）。A:增长型掉期B:减弱型掉期C:滑道型掉期D:拖后型掉期正确答案:(多选题)3:以下属于SAFE包含要素的是（）。A:初级货币B:次级货币C:即期交割汇率D:交割远期汇差正确答案:(多选题)4:以下哪个说法是不正确的：（）A:期货合约到期时间几乎总是长于远期合约B:期货合约是标准化的，远期合约则是非标准化的C:无论在什么情况下