整理计量经济学复习题.docx

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1、1.一元线性样本回归直线可以表示为（C）A．B.C.D.2如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（　A　）A．无偏的，但方差不是最小的B.有偏的，且方差不少最小C无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小3.如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（B）个虚拟变量A.（k-2）B.(k-1)C.kD.K+14.对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（B）A．0B．0.5C．-0.5D．15．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍

2、大于价格的下降幅度，则该商品的需求（B）A．缺乏弹性B．富有弹性C．完全无弹性D．完全有弹性6.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为（B）A．B．C．D．E.7.经济计量分析的工作程序(   B  )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型8.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( A    )A.多重共线性  B.异方差性 C.序列相关   D.

3、高拟合优度9.已知样本回归方程，,那么有解释的变差ESS=（A）A200B50C100D5210当DW=4时，回归残差（B）A存在一阶正自相关B存在一阶负自相关C不存在一阶自相关D不能判断存在一阶正自相关11.已知总变差TSS=100,剩余变差RSS=10，判定系数（）A0.1B0.9C0.8D0.512.当模型包括无关解释变量时候，最小二乘估计量是（C）A无偏，方差最小B有偏，方差最小C无偏，方差增大D有偏，方差增大13.在一元线性回归问题中，因变量为，自变量为的总体回归方程的随机设定形式为[A]。A、B、C、D、（其中）14

4、.以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘准则是指[D]。A、使达到最小值B、使达到最小值C、使达到最小值D、使达到最小值15.[A]A.一定在回归直线上B.一定不在回归直线上C.不一定在回归直线上D.在回归直线上方16.如果两个经济变量X与Y间的关系近似地表现为当X发生1个绝对两变化（）时，Y有一个固定的相对两（变动，则适宜配合的回归模型时（A）。A.B.C.D.17.在由n＝30的一组样本估计的双变量回归模型中，在0.05的显著性水平下对回归系数作t检验，则回归系数显著的不等于0的条件是其统计量t大于（C）。A.t

5、0.05(30)B.t0.025(30)C.t0.025(28)D.t0.05(30)18.容易产生异方差的数据为(C)A.时序数据B.修正数据C.横截面数据D.年度数据19.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（A/C）A.无偏且有效B.无偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效20.回归分析中定义的(B)。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量21已知样本回归模型残差

6、的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于[  C   ]。A.0  B.1 C.2  D.422.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。A.横截面数据　　B.时间序列数据　　C.修匀数据　　D.原始数据23.以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式?(D)。A.Yi=β0+β1Xi+μiB.lnYi=β0+β1Xi+μiC.Yi=β0+β1lnXi+μiD.lnYi=β0+β1lnXi+μi24.对于普通最小二乘法求得的样本

7、回归直线，下列特性错误的是(B)。A.样本回归直线通过点B.C.D.与解释变量不相关25.在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为(D)。A.nB.n-1C.n-2D.n-326.在给定的显著性水平下，dL为DW统计量的下临界值，若DW

8、滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+···+ut中，短期影响乘数为（C）。A.　　B.　　C.　D.29.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B）。A.普通最小二乘法　　　B.加权最小二乘法C.广义差分法　　　　　D.