金融工程学题库.docx

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1、单选题1、下列短期金融工具，通常情况下，哪个利率最高？（A）A.公司短期债券B.短期国库券C.货币市场基金D.同业拆借2、某人在银行存入五年期定期存款1000元，年利率5%，请计算该笔存款五年后的本利和。（C）A.1284元B.1276元C.1250元D.1265元3.某人拟存入银行一笔钱，以备在5年内每年年末以2000元的等额款项支付租金，银行的年复利率为10%，现在应该存入银行的款项是多少？（B）·A.10000.00元·B.7581.57元·C.8339.73元·D.12210.20元4.企业四年内每年末存入银行1000

2、0元，银行的年利率为9%，四年后银行可以提取多少钱？（D）·A.40000.00元·B.45400.00元·C.49847.11元·D.45731.29元5.某企业以10%年利率投资款项元，期限5年，求到期后的本利和是多少？（A）·A.元·B.元·C.元·D.元6.欧洲美元是指（ C ）·A.存放于欧洲的美元存款·B.欧洲国家发行的一种美元债券·C.存放于美国以外的美元存款·D.美国在欧洲发行的美元债券7.专门融通一年以内短期资金的场所称之为（  D ）。·A.现货市场·B.期货市场·C.资本市场·D.货币市场8、在进行期货交

3、易的时候，需要支付保证金的是（A）·A.期货空头和期货多头·B.期货空头·C.期货多头·D.都不用9、某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约，若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元，该合约结算价为92.820元，次日该合约下跌，结算价为92.520元，该投资者的保证金比例是3%，那么为维持该持仓，该投资者应该（B ）·A.追缴30万·B.无需追缴·C.追缴9000·D.追缴3万10、投资者购入了浮动利率债券，因担心浮动利率下行而降低利息收入，则该投资者应该在互换市场上（C）。·A.介入货币互换的多头·B.介入货币互换

4、的空头·C.利用利率互换将浮动利率转化为固定利率·D.利用利率互换将固定利率转化为浮动利率11、有同样到期日的公司的债券、无风险债券和公司债券的信用违约互换（CDS）三者之间的大致关系是（ A）。·A.持有公司债券并买入公司债券的CDS相当于持有无风险债券·B.卖出公司债券并买入公司债券的CDS相当于持有无风险债券·C.持有公司债券相当于持有无风险债券并买入公司债券的CDS·D.卖出公司债券相当于持有无风险债券并卖出公司债券的CDS12、某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价

5、格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（D）元。·A.-300·B.500·C.300·D.80013、看跌期权的空头，拥有在一定时间内（B）。·A.买入标的资产的权利·B.买入标的资产的潜在义务·C.卖出标的资产的潜在义务·D.卖出标的资产的权利14、构建无风险组合时，衍生品及其标的资产应该（C）·A.都为空头·B.都为多头·C.视情况而定·D.一多一空15、关于套利组合的特征，下列说法错误的是（C）·A.套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资·B.套利组

6、合是无风险的·C.套利组合中通常只包含风险资产·D.若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产16、无股息的欧式看涨期权价格下限为（C  ）·A.股票价格加上执行价格·B.股票价格加上执行价格的贴现值·C.股票价格减去执行价格的贴现值·D.股票价格减去执行价格17、无股息股票的欧式看跌期权价格下限为  （B ）·A.股票价格加上执行价格·B.执行价格的贴现值减去股票价格·C.执行价格减去股票价格·D.股票价格加上执行价格的贴现值18、二叉树定价结果与BSM定价结果之间的关系是 （A）·A.当二叉树步数趋于无穷时，两者

7、差别趋于0·B.一步二叉树结果与BSM公式给的结果是一致的·C.当二叉树步数趋于无穷时，两者差别趋于无穷19、某行权价为210元的看跌期权，对应的标的资产当前价格为207元。当前该期权的权利金为8元。该期权的时间价值为（ B ）元。·A.3·B.5·C.8·D.1120、下列期权中，时间价值最大是（ B ）。·A.行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13.5·B.行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23·C.行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为1421、其他条件不变，看涨期

8、权理论价值随行权价格的上升而（  ）、随标的资产价格波动率的上升而（ A ）。·A.下降、上升·B.下降、下降·C.上升、下降·D.上升、上升22、根据平价关系式，持有欧式看跌期权和股票，同时卖空欧式看涨期权的收益等于 （B  ）·A.看跌期权的收益·B.零息债券的收益·C.