金融风险word版本.ppt

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1、金融风险管理二、与风险相关的几个基本概念1、风险因素－－指引起风险事故发生变化的因素，即引起风险事故发生的潜在条件。风险因素包括实质、道德和心理等三类。2、风险事故－－又称风险事件，指在风险管理中直接或的间接造成损失的事件。3、损失－－指非计划、非预期、非故意的经济价值的减少。损失是风险事故的结果，包括直接损失和间接损失；直接损失即实质性损失，间接损失包括额外费用损失、收入损失和责任损失。4、风险的测量角度－－包括风险的数量、风险的质量。风险的数量是指可能损失的风险，一般通过评级机构来进行判断；风险的质量是指损失的可能性,通过量化客

2、户违约的可能性和确定弥补违约的资产来加以确定。三、风险的特征1、客观性。不以人的意志为转移。2、普通性。广泛存在于自然界和人类社会。3、复杂性。人类还没有完全认识和控制。4、偶然性。风险发生的时间、程度、结果不定。5、必然性。分析历史数据能够发现规律。6、可变性。环境和技术的变化可能产生新风险。四、金融风险的定义狭义：金融风险是指金融变量的各种可能值偏离其期望值的可能性和幅度。广义：经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性。五、金融风险的特征1、普遍性。2、传染性。（1）由于金融机构之间存在复杂的债权、债务关系，一家金融机构出现危机可

3、能导致多家金融机构接连倒闭的“多米诺骨牌”现象。（2）由于信息不对称，公众心理的变化会导致银行风险蔓延。3、加速性：指一旦金融机构出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机构的倒闭。六、金融风险的分类按照风险来源不同分类：1、市场风险(Marketrisk)：指由于市场价格(如利率，汇率，股价以及商品价格等)的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险。2、信用风险(Creditrisk)：指由于借款人或市场交易对手的违约而导致损失的可能性。包括结算h和违约风险。3、流动性风险(Liquidityrisk)：

4、指金融参与者由于资产流动性降低而导致的可能损失的风险。它包括市场流动性风险和现金流动性风险。4、操作风险(Operationalrisk)：指由于金融机构的交易系统不完善，管理失误或其它一些人为错误而导致金融参与者潜在损失的可能性。主要来自技术和组织两个层面。六、金融风险的分类5、国家风险(Countryrisk)：指经济主体在与非本国居民进行国际贸易与金融往来时，由于别国经济，政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。它通常是债务人所在国家的行为引起的。超出了债权人的控制范围。6、通胀风险7、法律风险：金融合约不能受到法律应予的保护

5、而无法履行或金融合约不周密；法律法规跟不上金融创新的步代，使创新金融交易的合法性难以保证，交易一方或双方可能因找不到相应的法律保护而遭受损失；形形色色的各种犯罪及不道德行为给金融资产安全构成威胁；经济主体在金融活动中如果违反法律法规，将会受到法律的制裁。六、金融风险的分类按照金融风险能否分散分类：1、系统性风险：指由那些影响整个金融市场的风险因素所引起风险。它无法通过资产组合分散。这些风险因素包括经济周期、国家宏观经济政策变动等。2、非系统性风险：指一种与特定公司或特定行业相关的风险。它可以通过资产组合分散。因此，它们与前面的可分散

6、风险和不可分散风险是相对应的。一、金融机构风险管理组织结构设计的基本原则（一）总体原则：协调与效率结合1、协调原则：金融机构风险控制组织结构的设计要考虑金融机构内部各业务职能的设置及相互之间关系的协调2、效率原则：金融机构风险控制组织结构的安排和职责划分要体现效率原则，保证银行经营管理系统的高效运作（二）基本原则1、全面风险管理原则：它要求金融机构风险管理组织结构设计安排应充分满足金融机构全面风险管理的要求。具体包括：（1）全员风险管理；（2）全程风险管理；（3）全方位风险管理第二节金融风险管理的组织结构一、金融机构风险管理组织结构

7、设计的基本原则（二）基本原则2、集中管理原则：它要求对金融机构风险管理组织结构设计时应同时设立风险管理委员会和具体的业务风险管理部门。3、垂直管理原则：它要求董事会和高级管理层应当充分认识到自身对风险管理所承担的责任。4、独立性原则：它要求风险管理的检查、评价部门应当独立于风险管理的管理执行部门，并有直接向董事会和高级管理层报告的渠道。5、程序性原则：它要求金融机构风险管理体系组织结构的安排应当严格遵循事前授权、事中执行和事后审计监督三道程序。第二节金融风险管理的组织结构二、金融机构组织结构的核心环节金融机构组织结构的核心环节包括：

8、（一）董事会和风险管理委员会（二）风险管理部（三）业务系统第二节金融风险管理的组织结构二、金融机构组织结构的核心环节（一）董事会和风险管理委员会董事会是公司的决策机构，对包括风险管理在内的经营目标、战略进行管理。1、风险管理委员会的成