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1、农业大学经济管理学院实验报告股票投资组合实验报告第一步：从股票软件同花顺中导出4只股票2016年的相关指数数据。导出数据为：吉艾科技（JAKJ）、家化（SHJH）、国星光电（GXGD〉、通用航空（TYHK）。导出结果如图1所示：M£5Lzun.时间AJKJSHJHGXGDTYHK2016-01-04,—19.9136.ae15.212033.432016-01-05,二1937.3514.521989.472016-01-06,-20.2837.7814.992039.772016-01-07,四18.Q34.8813.49184-2.
2、922016-01-08,五19.535.7313.571851.8720160111,2016-01-12:二17.5517.3533.4233.3812.2112.191707.161710.452016-01-13,=15.0232.9411.191618.822016-01-14,四15.7533.4S11.621705.192016-01-15,五14.IS图132.32数据导出结果10.851666.98第二步：il•算各数据日收益率公式：fx=（B3-B2）/B2,以AJKJ为例，其余数据处理方法与其相同。取AJKJ在20
3、16年1月4日的收盘价为1月5日收益率基数，输入上述公式，计算出1月5日的收益率为-4.57%,其他日期的收益率计算方法与此相同，最终计算出各股的日收益率如图2所示：时间AJKJSHJHGXGDTYHK2016-01-05,二-4.57%1.88%-4.54%-2.16%2016-01-06,三0.7物1.15舛3.24%2.53%2016-01-07,四-8.2洲-7.68%-10.0194-9.65秘内一ni-nt?TiAQ胤阁2收益率nFQK.第三步：计算各股之间的年化收益率步骤一：采用Excel函数average(numberl
4、，number2,...)计算日平均收益率，计算过程如图3所示：1.-u.Z⑽1.06%1.OU汝2016-12-23,五0.09«0.45H-0.2016-12-20,—0.78*-0.11K-!•AVZRWZNunbcrlBZ:B243=(-0.(M57C^7EB3^297：C2016-12-27,二2.76*0.41H1.2»unbcr2
5、自
6、=贿2016-12-28,三-0.80K0.B2H-0.2016-12-2%囚-1.01K-0.SONo.e_00012473362016-12-30,五0.&4H0.74HO.f返回貝剖.
7、咖算术平均倍《参妆可以是效脑包含热佰你、#组或弓1用JRi^erlnwfcerL..是用子i+算平均ifi的1曰平均收益萍=AVBRACB(B2:B24S)计MSSfi=0.CCJZ47335白妄柏的效此op图3日平均收益率计算过程步骤二：通过日平均收益率X242(2016年共242个交易日)计算年化收益率。最终得出各股年化收益率结果如图4所示：2016-12-27,二2.76%0.41%1.38%-0._2016-12-28,三-0.8096Q.82%-0.23H0.139$2016-12-29,四-1.01%-0.30%0.68%0
8、.19%2016-12-30,五0.64%0.74%0.53%-0.28%日平均收益率0.12%-0.11%-0.01%-0.04%年化收益率30.19%-26.65%-1.91%-9._图4年化收益率数据年化收益率访方差AJEJSHJHGXGDTYHKAJKJ0.351S37Q81-0.0152430870.096369G610.07204977SSHJH-0.0152430870.L38L84L130.063243540.076147802GXGD0.0963696610.063243540.2198200940.122649426
9、TYHK0.0720497730.0761478020.1226494260.129140351年化收益率30.1EW-26.65%-1.91%-9.09K随机数0.0397077810.5245552860.4329289140.635G662722.23291B0.28651643了0.234919LS20.1938848020.2846795991图7各股权重计算结果第六步：计算该组合下的方差。利用MMULT,TRANSPOSE两个语法合并计算：(MMUET(MMUEr(B8:E8,B2:E5),TRANSPOSE(B8:E8))
10、MMULT(OULT(B8:E8,B2:E5),TRANSPOSE(E8:E8))}输入定义公式后，按住Ctrl+Shift+Enter输出结果如图8所示G8-A{-MULTCMULT(B8:E8,B2:E
