金融衍生工具—教学大纲.pdf

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1、页眉衍生金融工具课程教学大纲1课程基本信息课程编号：123406111中文名称：衍生金融工具英文名称：DerivateFinancialInstrument课程类别：专业必修课开课时间：2013-2014学年第二学期总学时：48学时总学分：3学分期末考核方式：考查；开卷先修课程：后续课程：适用专业：11级金融学学院适用专业1.经济学院1.金融学2课程简介衍生金融工具是金融专业的专业必修课。2007年爆发次贷危机导致全球金融危机，因此，对金融衍生工具的发展与监督提出新的课题。本课程较为全面地介绍了国际金融市场上出现的多种衍生金融工具，

2、对衍生金融工具的基本原理、风险特征、产品性质、运用方法、对冲机制作了系统阐述，同时紧密联系我国衍生金融产品发展现状，注重衍生金融工具在实践中的运用。本课程除介绍必要的有关衍生金融工具的基本理论之外，注重理论密切联系实际，列举实际案例解释基本原理，同时采用将定性和定量相结合的分析方法，同时提供给学生必要的课内实践，使学生全面了解和掌握基本原理，为将来能尽快适应实际工作做准备。通过对衍生金融市场的了解和对价格走势的研判，提高金融专业学生的就业竞争实力。1/91页眉3教学的目的、要求、内容与教学安排3.1教学目的通过学习本课程，使学生系统

3、掌握衍生金融工具的基本知识和操作方法，了解我国及国际衍生金融市场交易的发展状况，以便今后更好地投身于我国金融证券市场，为从事衍生金融工具交易的实践打下良好的基础。培养学生准确阅读与收集信息的能力，和精确数据分析与计算的能力。3.2教学要求教师通过对课程中基本概念、基本方法和基本原理的讲解及模拟交易的演示，把理论中所学的知识应用到实践中，提高学生理论联系实践的能力，使他们能正确认识理论和实践相结合的重要性。通过模拟实务操作，使学生熟悉衍生金融工具的交易流程，了解交易的操作方法。要求学生在模拟过程中，学会开户、下单、结算；掌握期货的交易

4、规则和结算规则以及计算浮动盈亏的计账方法；能够利用基本面分析和技术面分析，判断行情走势，进而判断交易结果，提高分析问题、解决问题的能力。3.3教学内容、方法及学时分配序授课实验教学内容教学方法号学时学时1.1含义、特点、分类、构1原理讲解金融衍生工具件及功能12导论1.2背景和影响及新发展，1视频教学我国金融衍生品市场发展2.1远期利率协议1原理讲解2远期合约22.2远期外汇协议1原理讲解3.1期货交易规则和功能2原理讲解3期货交易概述3.2期货交易种类及期货市42原理讲解场管理4.1套期保值和基差策略2原理讲解4期货交易策略44.

5、2投机策略2原理讲解金融期货交易5.1外汇和短期利率期货2原理讲解54机制5.2长期利率和股股指期货2原理讲解6.1期货价格和相关价格的关系，股票指数期货和外汇2原理讲解6期货定价原理4期货的定价6.2利率期货的定价2原理讲解2/92页眉序授课实验教学内容教学方法号学时学时7.1期权概念、类型和交易2原理讲解制度7期权交易概述47.2期权的功能，与期货及2原理讲解远期的比较金融期权交易8.1外汇和利率期权交易2原理讲解84机制8.2股票和股指期权交易2原理讲解9.1基本和基差交易策略2原理讲解9期权交易策略49.2期权的其他交易策略

6、2原理讲解10.1期权价格的构成，布莱2原理讲解10克-斯科尔斯定价模型期权定价原理410.2二项式定价模型，金融2原理讲解期权价格的敏感性指标11.1起源与发展，相关机理1原理讲解11金融互换概述211.2功能与特点及种类1原理讲解13.1信用风险与信用风险1案例分析管理进程，信用衍生产品12信用衍生产品213.2信用衍生产品的监管1案例分析及应用14.1金融衍生工具的风险1原理讲解金融衍生工具成因、类型和管理步骤132的风险管理14.2外场金融衍生工具监1原理讲解管，国际监管合作利用交易软件，模拟金融衍14课内实践（一）2项目教

7、学生工具期货的交易利用行情交易软件学习期15课内实践（二）货投机方法、下套利单、及2项目教学技术分析方法学时小计444学时总计484课程教学内容的基本要求、重点和难点4.1金融衍生工具导论（1）理解金融衍生工具的含义及其特点；（2）了解金融衍生品的构件；（3）掌握金融衍生工具的分类；（4）掌握金融衍生工具市场的功能；3/93页眉（5）了解金融衍生工具产生的背景和新发展；重点：金融衍生品、金融远期、金融期货难点：金融工具市场交易的方式、金融衍生工具的功能4.2远期合约（1）理解远期合约的定义；（2）掌握远期合约特征及其优缺点；（3）熟

8、练计算即期利率和远期利率；（4）了解远期利率协议；（5）了解远期外汇合约的具体运用；（6）了解远期外汇合约操作流程；重点：远期外汇交易方式、远期利率协议的相关概念难点：远期利率协议计算、远期外汇协议的运用4.3期货交易概述（1）掌握期