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1、《衍生金融工具》复习题库一、单选题（每题１分，共10题)1、金融衍生工具就是一种金融合约，其价值取决于（）Ａ、利率B、汇率C、基础资产价格D、商品价格2、（），又称柜台市场，就是指银行与客户、金融机构之间关于利率、外汇、股票及其指数方面为了套期保值、规避风险或投机而进行得衍生产品交易.A、场外市场B、场内市场C、中间市场D、银行间市场3、两个或两个以上得参与者之间,或直接、或通过中介机构签订协议，互相或交叉支付一系列本金、或利息、或本金与利息得交易行为,就是指（)Ａ、远期Ｂ、期货C、期权D、互换4、如果一年期得即期利率为10％，二年期得即期利率
2、为1０、5％,那么一年到两年得远期利率为()A、11％B、10、５％C、12％D、10%5、客户未在期货公司要求得时间内及时追加保证金或者自行平仓得，期货公司会将该客户得合约强行平仓,强行平仓得相关费用与发生得损失由（)承担.A、期货公司Ｂ、期货交易所C、客户Ｄ、以上三者按一定比例分担6、下列公式正确得就是（）A、交易得现货价格=商定得期货价格+预先商定得基差B、交易得现货价格=市场得期货价格+预先商定得基差C、交易得现货价格=商定得期货价格—预先商定得基差D、交易得现货价格=市场得期货价格—预先商定得基差７、以下属于利率互换得特点就是(）A、
3、交换利息差额，不交换本金B、既交换利息差额,又交换本金C、既不交换利息差额，又不交换本金D、以上都不就是8、按买卖得方向，权证可以分为（)A、认购权证与认沽权证B、欧式权证与美式权证C、股本型权证与备兑型权证D、实值权证与虚值权证9、假定某投资者预计3个月后有一笔现金流入可用来购买股票,为避免股市走高使３个月后投资成本增大得风险，则可以先买入股票指数（）A、欧式期权B、瞧跌期权C、瞧涨期权D、美式期权１0、利率低实际上可以瞧作就是一系列（)得组合A、浮动利率欧式瞧涨期权B、浮动利率欧式瞧跌期权Ｃ、浮动利率美式瞧涨期权D、浮动利率美式瞧跌期权11
4、、按照基础资产分类，衍生金融工具可以分为：股权式衍生工具、货币衍生工具、()与商品衍生工具。Ａ、汇率衍生工具Ｂ、利率衍生工具C、能源衍生产品Ｄ、金属衍生产品12、买卖双方在有组织得交易所内以公开竞价得形式达成得在将来某一特定时间买卖标准数量得特定金融工具得协议，就是指(）A、远期B、期货Ｃ、期权D、互换13、投资者通过同时在两个或两个以上得市场进行衍生工具得交易而获得无风险收益，这一过程被称为（）A、套期保值B、套利C、互换D、远期14、期货合约得价格就是如何产生得？(）A、通过买卖双方讨价还价产生得B、由政府规定C、由期货交易所规定D、在期货
5、交易所内以公开竞价方式产生1５、下列哪种商品既可以瞧作为商品期货，又可以瞧作为金融期货(）A、黄金B、利率Ｃ、谷物D、汇率16、下列哪项不属于套利得特征（）A、没有自有资金得投入B、没有损失风险C、存在正得赚钱概率Ｄ、有损失风险17、以下属于货币互换得特点就是(）A、交换利息差额,不交换本金B、既交换利息差额，又交换本金C、既不交换利息差额,又不交换本金D、以上都不就是１8、若13周短期国库券期权协定价为8８时，则相应瞧涨期权买方有权以年贴现率1２%买入相应得债券,该债券买入价格约为面值得()A、98％B、97、5%C、９７％D、8８%19、信
6、用违约互换远期合约与普通得远期合约一样，只就是标得资产就是（）A、互换合约B、远期合约Ｃ、债券D、信用违约互换20、可赎回债券，就是指该债券得发行人被允许，在债券到期日前，以(）得价格，按照债券招募说明书中所规定得方式发出赎回通知,赎回已发行得部分或全部债券。A、事先确定Ｂ、随机C、到期日D、起息日21、（),又称交易所市场或集中交易市场,就是指由交易所组织得集中交易市场，有固定得交易场所与交易活动时间，接受与办理符合有关法令规定得金融产品得上市买卖。A、场外市场B、场内市场Ｃ、中间市场D、银行间市场2２、合约买方向买方支付一定费用(称为期权费
7、或期权价格）,在约定日期内(或约定日期）享有按事先确定得价格向合约卖方买或卖某种金融工具得权利得契约,就是指(）A、远期Ｂ、期货Ｃ、期权D、互换２3、一份“1X4”美元兑换欧元得ＥRＡ得标价定为190/20０，那么标价中190表示(）A、买入价Ｂ、远期出售价Ｃ、出售价D、远期买入价24、期货买卖得对象或者标得物就是（）A、金融有价证券B、石油C、期货合约D、大豆2５、下列关于基差得说法正确得就是（)A、当现货价格得增长小于期货价格得增长时,基差也随之增加，称为基差扩大或基差变强B、当现货价格得增长大于期货价格得增长时，基差也随之减少,称为基差扩
8、大或基差变强C、当现货价格得增长大于期货价格得增长时,基差也随之增加，称为基差扩大或基差变强D、当现货价格得增长大于期货价格得增长时，基差也随之增加，
