计量经济学之柯布——道格拉斯函数.doc

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1、计量经济学作业专业：姓名：学号：任课老师：题目1：估计一元线性回归模型：先验地，你预期名义汇率与真实汇率的关系如何？你可以从有关国际贸易和宏观经济学教材中查阅购买力评价理论。回归结果验证了你的先验预期吗？如果没有，可能的原因是什么呢？请对模型进行结构分析和统计学检验。例：德国马克兑美元的汇率（GM/$）和德国和美国消费价格指数（CPI）年GM/$CPIU.SCPIGe19801.817582.486.719812.263290.992.219822.428196.597.119832.553999.6100.319842.8455103.0102.719852.94

2、20107.6104.819862.1705109.6104.619871.7981113.6104.919881.7570118.3106.319891.8808124.0109.219901.6166130.7112.219911.6610136.2116.319921.5618140.3122.219931.6545144.5127.619941.6216148.2131.119951.4321152.4133.519961.5049156.9133.519971.7348160.5137.819981.7579163.0139.11.建立数学模型由经济理论知

3、，真实汇率=（名义汇率）*（国内当年CPI）/(国外当年CPI).因此真实汇率（Y）与名义汇率（X)之间的关系由样本数据可以得到散点图，可以看出Y与X之间的关系是线性的。由此建立真实汇率Y与名义汇率X之间的一元线性回归模型：Yi=β0+β1Xi+ui名义汇率与真实汇率的样本数据年份YX19801.81751.912319812.26322.295619822.42812.443219832.55392.571819842.84552.837219852.9422.865419862.17052.071519871.79811.660419881.7571.57881

4、9891.88081.656319901.61661.387819911.6611.418319921.56181.360319931.65451.461019941.62161.434519951.43211.254519961.50491.280519971.73481.489419981.75791.5001X与Y之间的散点图为：1.估计参数，由样本观测数据，样本回归模型为Yt=β0^+β1^Xt+et下面是用EViews得到的估计结果：即样本回归方程为：Yt^=0.43+0.84Xt(7.11)(26.25),r2=0.98括号内的数字为回归系数对应的t统计

5、量的值。1.模型评价（1）对回归方程的结构分析β1^=0.84是样本回归方程的斜率，它说明名义汇率每上升一个百分点，实际汇率将上升0.84个百分点；β0^=0.43是样本回归方程的截距，β1^和β0^的符号大小，均符合经济理论。(2)统计检验r2=0.98,说明总离差平方和的98%被解释，仅有2%未被解释，因此，样本回归直线对样本点的拟合优度是很高的。给出显著水平ɑ=0.05，查自由度v=19-2=17的t分布表，得出临界值t0.025(17)=2.11,t0=7.11>t0.025(17),t1=26.25>t0.025(17),故回归系数均显著不为0，回归模型中

6、应包含常数项，X对Y有显著影响。由此得到结论是名义汇率对真实汇率有显著影响。