计量学分布滞后模型演讲ppt课件.ppt

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1、分布滞后模型2021/8/271小组分工情况2021/8/272第一节滞后效应与滞后变量模型一、经济活动中的滞后现象货币供给的变化对一国经济的影响非常大，但是却难以立即显现，可能在政策实施以后的1—2年才能看出其对经济运行的效果。所以这就存在着时间上的滞后。动态计量经济模型：在许多情况下被解释变量不仅受到同期的解释变量的影响，而且与该解释变量的滞后值有很大相关性。2021/8/273第一节滞后效应与滞后变量模型二、滞后变量模型例题：消费者每年收入增加2000元，假如,该消费者把各年增加的收入按照以下方式分配：当年增加消

2、费支出800元，第二年再增加消费支出600元，第三年再增加消费支出400元。到第三年末，此人的年消费支出将增加1800元。该例可以得到以下消费函数关系式：Y是消费支出，X是收入，α为常量。上式描述的是由于某一原因而产生的效应分散在若干时期的模型，即分布滞后模型。它考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成为动态分析。2021/8/274第一节滞后效应与滞后变量模型三、有限分布滞后模型与无限分布滞后模型有限分布滞后模型——滞后长度k为一个确定的数。无限分布滞后模型——没有规定最大滞后长度。回归系数β0称为短期影响乘数

3、，它表示解释变量X变化一个单位对同期被解释变量Y产生的影响程度；β1，β2，…称为延期过渡性影响乘数，它们度量解释变量X的各个前期值变动一个单位对被解释变量Y的滞后影响。2021/8/275第一节滞后效应与滞后变量模型四、产生滞后的原因1、心理预期因素——固有的心里定势和行为习惯。例如：中彩票的人2、技术因素——从生产到流通再到使用，每一个环节都需要一段时间，从而形成滞后。例如：1、工业生产中，当年的产出依赖于过去若干期内投资形成的固定资产。2、当年农产品产量主要取决于过去一年价格的高低。2021/8/276第一节滞后

4、效应与滞后变量模型3、制度因素契约、管理制度等因素也会造成经济行为一定程度的滞后。例如：1、企业改变产品结构或产量，会受到过去签订的供货合同的制约。2、定期存款对社会整体购买力水平的影响有滞后性。2021/8/277第二节分布滞后模型的参数估计艾特—丁伯根（Alt-Tinbergen)法阿尔蒙（Almon)估计法经验加权估计法2021/8/278一、经验加权估计法概念：根据实际经济问题的特点及经验判断，形成相应的约束，对解释变量的系数赋予一定的权数，利用这些权数构成各滞后变量的线性组合，以形成新的变量。再应用最小二乘法

5、进行估计。基本思路：设法减少模型中被估计的参数的个数。模型中参数的个数主要由解释变量的个数来决定的，要减少模型中被估计的参数的个数，就要对解释变量进行归并，并通过解释变量的归并，消除或削弱多重共线性。第二节分布滞后模型的参数估计2021/8/279常见的滞后结构类型第二节分布滞后模型的参数估计2021/8/27101递减滞后结构假定权数是递减的，认为滞后解释变量对被解释变量的影响随着时间的推移越来越小。如消费函数2不变滞后结构假定权数是相等的，认为滞后解释变量对被解释变量的影响不随时间而变化。3A型滞后结构权数先递增后

6、递减。这类滞后结构适合于前后期滞后解释变量对被解释变量的影响不大，而中期滞后解释变量对被解释变量的影响较大的分布滞后模型。如投资对产出的影响。第二节分布滞后模型的参数估计2021/8/2711例：已知1990~2007年中国城镇居民人均消费支出C和人均可支配收入Y的数据。设定有限分布滞后模型为：运用经验加权法，选择下列三组权数：(1)0.4,0,3,0.2,0.1;(2)0.25,0.25,0.25,0.25;(3)0.2,0.4,0.5,0.1;分别估计上述模型，并从中选择最佳的方程。第二节分布滞后模型的参数估计20

7、21/8/2712新的线性组合变量分别为：在stata中，输入C和Y的数据，根据C的数据，将上述公式生产线性组合Z1,Z2,Z3的数据。然后分别估计如下经验加权模型：第二节分布滞后模型的参数估计2021/8/2713回归分析结果整理如下：1第二节分布滞后模型的参数估计2021/8/27142第二节分布滞后模型的参数估计2021/8/27153第二节分布滞后模型的参数估计2021/8/2716通过F检验值和t检验值，可认为：最佳方程是权数为（0.4,0,3,0.2,0.1）的分布滞后方程。即:第二节分布滞后模型的参数估计

8、2021/8/2717经验加权法具有简单易行、不损失自由度、避免多重共线干扰及参数估计具有一致性等特点。缺点是设置权数的主观随机性较大，要求分析者对实际问题的特征有比较透彻的了解。第二节分布滞后模型的参数估计2021/8/2718第二节分布滞后模型的参数估计2、艾特—丁伯根（Alt-Tinbergen)法为了克服最大滞后期k难以确