分布滞后模型.ppt

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1、在许多情况下被解释变量Y不仅受到同期的解释变量Xt的影响，而且和X的滞后值Xt-1，Xt-2，…,有很强的相关性。第六章滞后变量模型1例如，人们的储蓄和当期的收入以及过去几期的收入有着很强的相关性。这样的社会现象还有很多，有经济方面的，也有其它领域的，对这些问题进行讨论就是经济计量学中的分布滞后模型。2第一节滞后变量模型的概念一、概念在经济活动中，某一个经济变量的影响不仅取决于同期各种因素，而且也取决于过去时期的各种因素，有时还受自身过去值的影响。3例如，居民现期消费水平，不仅受本期居民收入影响，同时受到前几个时期居民收入的影响；固定资产的形成不仅取决于现期投资额而且还取决于前

2、几个时期的投资额的影响等。4人们把这些过去时期的变量，称作滞后变量，把那些包括滞后变量作为解释变量的模型称作滞后解释变量模型。5把滞后值引入模型中一般可以分为两大类，一类是分布滞后模型，一般称为外生滞后模型，因为模型中的滞后值是外生变量的滞后而得名。6另一类是内生滞后模型，模型中的滞后项是来源于内生变量，也就是一般意义下的被解释变量，这类问题是时间序列中的AR模型，称为自回归模型。7什么是分布滞后模型？用一个简单的例子让我们对分布滞后模型有一个比较正确的了解。例如消费者每年收入增加10000元，那么该消费者每年的消费会呈现何种变化。8假如,该消费者把各年增加的收入按照以下方式分

3、配：当年增加消费支出4000元，第二年再增加消费支出3000元，第三年再增加消费支出2000元，剩下的1000元作为储蓄。9第三年的消费支出不仅取决于当年的收入，还与第一年和第二年的收入有关。当然，还可以和前面更多期有关。10第一年10000元第二年10000元第三年10000元消费增加4000元消费增加7000元消费增加9000元t消费追加3000元消费追加2000元11于是，由该例可以得到以下消费函数关系式(6.1)式中，Y=消费支出，X=收入。该方程就是一个分布滞后模型，它表示收入对消费的影响分布于不同时期。12分布滞后模型定义：如果一个回归模型不仅包含解释变量的现期值，

4、而且还包含解释变量的滞后值，则这个回归模型就是分布滞后模型。它的一般形式为(6.2)(6.3)13按照滞后长度，分布滞后模型可以分为两大类，一类是有限分布滞后模型，就是滞后长度k为一个确定的数，如式（6.2）；而另外一种是没有规定最大滞后长度，我们一般称其为无限分布滞后模型，如式(6.3)。14回归系数β0称为短期影响乘数，它表示解释变量X变化一个单位对同期被解释变量Y产生的影响；β1，β2，…称为延期过渡性影响乘数，它们度量解释变量X的各个前期值变动一个单位对被解释变量Y的滞后影响，15所有乘数的和称为长期影响乘数。当收入发生变化时，不仅要考虑收入对消费的短期影响，还要顾及收

5、入产生的长远影响。16二、产生滞后的原因对于解释变量的变化，被解释变量一定会有所反应。但在经济现象中，这种反应要经过一段时间才会表现出来，称这种效应为滞后效应。引起滞后效应的原因较多。一般说来，有以下几种原因。17１．心理上的原因由于消费习惯的影响，人们并不因为价格降低或收入增加而立即改变其消费习惯。因为人们要改变消费习惯以适应新的情况往往需要一段时间。这种心理因素会造成消费同收入的关系上出现滞后效应。182．技术上的原因产品的生产周期有长有短，但都需要一定的周期，例如我国目前正在调整产业结构，但建设和调整都需要一定的时间。又有，农产品生产周期为一年，在市场经济条件下，农产品的

6、本期供应量取决于前期或者前若干期市场价格的影响。这样，农产品供应量与价格之间出现滞后效应。193．制度上的原因某些规章制度的约束使人们对某些外部变化不能立即做出反应，从而出现滞后现象。如，合同关系对原材料供应的影响，定期存款对购买力的影响等。20三、分布滞后模型的估计问题对于无限分布滞后模型，因为其包含无限多个参数，无法用最小二乘法直接对其估计。对于有限分布滞后模型，即使假设它满足经典假定条件，对它应用最小二乘估计也存在以下困难。21１．产生多重共线问题对于时间序列的各期变量之间往往是高度相关的，因而分布滞后模型常常产生多重共线性问题。22２．损失自由度问题由于样本容量有限，当

7、滞后变量数目增加时，必然使得自由度减少。由于经济数据的收集常常受到各种条件的限制，估计这类模型时经常会遇到数据不足的困难。23３．对于有限分布滞后模型，最大滞后期k较难确定。24第二节有限分布滞后模型有限分布滞后模型就是滞后长度k为一确定有限数的一种分布滞后模型。25由于存在多重共线性问题，直接利用普通最小二乘法对这类模型估计就不再能得到具有较好统计性质的估计量。26阿尔蒙（Almon）多项式滞后模型一、阿尔蒙多项式滞后模型的原理阿尔蒙多项式滞后模型的基本思想是：如果有限分布滞后模型中的参数