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《第五讲-异方差和自相关ppt课件.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、异方差和自相关.对于经典计量模型，我们的基本假设有：假设对于解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差。.此时可得：在存在异方差的情况下：因此，估计结果无偏，但不是有效的（随机误差项方差变大）。.误差项存在异方差：U的方差-协方差矩阵Var(u)主对角线上的元素不相等。.异方差是违背了球型扰动项假设的一种情形。在存在异方差的情况下：（1）OLS估计量依然是无偏、一致且渐近正态的。（2）估计量方差Var(b
2、X)的表达式不再是σ2(X’X)−1，因为Var(ε
3、X)≠σ2I。（3）Gauss-Markov定理不再成立，即OLS不再是最佳线性无偏估计（BLUE）。.一般截面数据容易产生异方差
4、而时间序列数据容易产生自相关.异方差的检验1。残差图2。怀特检验3。Breusch-Pagan（BP）检验4。G-Q检验(Goldfeld-Quandt,1965)5。Szroeter's秩检验(Szreter,1978)后两种现在已经基本不用。.1。画图：散点图和残差图。.1。残差图：rvfplot（residual-versus-fittedplot）rvpplotvarname（residual-versus-predictorplot）作图命令一定要在回归完成之后进行rvfplotyline(0).2。怀特检验：...2。怀特检验命令：做完回归后，使用命令：estatimtest,
5、white.BreuschandPagan检验根据异方差检验的基本思路，BreuschandPagan（1979）和CookandWeisberg（1983）主要思路：用ei2/avg(ei2)对一系列可能导致异方差的变量作回归。.H0：a1=a2=...=0（不存在）H1：a1，a2...不全为0（存在）Step1：估计原方程，提取残差，并求其平方ei2。Step2：计算残差平方和的均值avg(ei2)。Step3：估计方程，被解释变量为ei2/avg(ei2)，解释变量依然为原解释变量。Step4：构造统计量Score=0.5*RSS服从自由度为k的卡方分布。查表检验整个方程的显著性。
6、注意：在第3步中，方便起见也可以用被解释变量的拟合值作为解释变量。.3。BP检验：做完回归后，使用命令：estathettest,normal（使用拟合值yˆ）estathettest,rhs（使用方程右边的解释变量，而不是yˆ）最初的BP检验假设扰动项服从正态分布，有一定局限性。Koenker（1981）将此假定放松为iid，在实际中较多采用，其命令为：estathettest,iidestathettest,rhsiid.1.sysuseauto,clearregpriceweightlengthmpg检查是否具有异方差。2。regweightlengthmpg检查是否具有异方差。3。
7、useproduction,clearreglnylnklnl检查是否具有异方差.4。usenerlove,clearreglntclnqlnpllnpflnpk检验是否具有异方差.异方差的处理1。使用“OLS+异方差稳健标准误”（robuststandarderror）：这是最简单，也是目前比较流行的方法。只要样本容量较大，即使在异方差的情况下，只要使用稳健标准误，则所有参数估计、假设检验均可照常进行。sysusenlsw88,clearregwagettl_expraceageindustryhoursregwagettl_expraceageindustryhours,r.2。利用广
8、义最小二乘法（GLS）广义最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估计其参数。其含义为Var(b)=σ2(X'X)-1(X'ΣX)(X'X)-1通过加权使得Σ=I因此，GLS和WLS要求Σ已知。.加权最小二乘法（WLS）：sysuseauto,clearregpriceweightlengthforeignestathettest,normal假设异方差由weight引起，即：regpriceweightlengthforeign[aw=1/length]estathettest,normal.在本题中，造成异方差的更可能是解释变量的线性组合，
9、例如：此时需要下载命令wls0finditwls0wls0priceweightlengthforeign,wvar(lengthforeign)type(e2)estathettest,normal.GLS和WLS的一个缺点是假设扰动项的协方差矩阵为已知。这常常是一个不现实的假定。因此，现代计量经济学多使用“可行广义最小二乘法”（FGLS）。.可行广义最小二乘法FGLS(1)对原方程用OLS进行估计，得到残差项的估计û
