浅谈住房公积金贷款风险因素评价.doc

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1、浅谈住房公积金贷款风险因素评价中图分类号：F832文献标识：A文章编号：1009-4202(2012)07-000-02摘要在解决我国城镇居民的房屋需求方面，住房公积金制度发挥了积极的作用，是我国住房保障制度的核心组成部分。在住房公积金制度的运作过程中，人们也逐渐认识到,住房公积金贷款具有分期偿还、贷款周期长等特点，是一种典型的中长期消费型贷款，它的风险是在运作过程中逐渐积累释放的，运用层次分析法对这些风险进行量化计算和分析整理，总结出对住房公积金贷款风险影响最大的因素，利于更多的专家学者参与讨论研究，更好促进住房公积金事业的发展。关键词公积金贷款风险评价一、

2、住房公积金贷款风险评价指标设计结全目前住房公积金贷款日常运作的情况，公积金贷款风险的评价标准在全面覆盖、实际客观、重点突出和准确无误的原则指导下，包括以下四个风险内容：个人贷款信用风险、抵押物风险、内部管理风险及国家政策性风险。建立问题风险评价标准体系是对问题风险进行评价的第一步，也是非常重要的一步。针对问题本质进行定性分析，将其转化成有相互支配关系的一些具体因素，形成一个有序递阶的层次模型，对这个层次模型中各个因素进行分析，分析其之间的影响关系和相互重要性以及包含关系，这些因素也是我们在解决这个问题时所必须解决的子问题。基于以上情况分析，住房公积金贷款风险评

3、价指标由风险目标层和风险因素层构成，如下图。图1住房公积金个人抵押贷款风险评价指标二、住房公积金贷款风险评价因素指标权重用层次分析法进行风险评价需要对评价指标的权重进行测度，其中包括运用层次分析法解决问题的核心步骤一构造判断矩阵。这个步骤用于确定统计数据是否有逻辑性。评价人员针对自身的经验和业务知识，对层次模型中的各个层次中相互有影响和支配关系的因素进行—比较，比较的结/"口

4、j乃、I』hj王攵I工/jwI。1/1/Vj主kiyv的便利，用数值明确表示出这些判断，这些数值最终构成了多维的判断矩阵。例如构造判断矩阵M,见表1其中判断矩阵M中的元素bij表示对于B

5、i而言，Bj的相对重要性的数值。bij是由评价人员根据自身的专业知识和过往的经验给出的判断和具体数值，通常评价人员都是相关领域和行业中的专业人士。表1判断矩阵MABlB2……BnB2b21b22b2nBnbnlbn2bnn为了能够进行定量计算，评价人员给出的判断数据bij将按照如下面的计算方法进行标识,见表2。表2判断矩阵M的值bij计算方法重要性等级bij赋值重要性等级bij赋值Ij同等重要1i比j稍微不重要1/3i比j稍微重要3I比j很不重要1/5i比j很重要5I比j非常不重要1/7i比j非常重要7I比j极端不重要1/9i比j极端重要9在进行问卷调查过程中

6、，为了标识清楚和理解方便，分别将个人贷款信用风险用B1表示、抵押物风险用B2表示、内部管理风险用B3表示和国家政策性风险用B4表示。通过向青岛市住房公积金管理中心个人住房贷款管理部和中国建设银行山东省青岛市分行个人住房贷款管理部门共计22名信贷员进行调查和信息统计，并将最终的分析结果筛选10名汇总，见表3。表3调查咨询结果汇总表序号B1/B2B2/B1B1/B3B3/B1B1/B4B4/B1B2/B3B3/B2B2/B4B4/B2B3/B4B4/B31/31/21/31/3311/51/311/551/5531/71/51/3111/771/351/3311/

7、511/31/51/71/331/551/551/251/531/4131/751/771/31/71/71/51/31/311/31/51/51/31/31/531/35111/771/331011131/55111/771/33首先，需要对调查结果进行线性化处理，这里采用几何平均法来进行处理。假设调查结果存在有n个调查指标，共有hi位受咨询对象的调查结果可以作为样本数据计算。bijk二第k位样本数据中的Bi/Bj的值；公式（1）其中,k二1,2,•••m；i,j二1,2,…，n根据公式可以获得bijbij=根据数理统计中的几何平均算法，对所有样本数据的数值

8、信息经过几何平均值处理后，得到最终的多维判断矩阵,见下表4.表4风险指标判断矩阵Ma个人信用Bl11.34912.69574.6942抵押物风险B20.762311.41914.5846内部管理风险B30.35660.745813.6217国家政策性风险B40.19460.18330.26631在进行层次分析法的下一步计算前，首先需要计算判断矩阵M的完全一致性。矩阵M具有完全一致性，是指矩阵M具有非零而且唯一的最大特征值入max,且入max=n,其中矩阵M是n阶矩阵。具有完全一致性的矩阵M的元素具有以下特点：aii=l；aij=l/aji(i,j=l,2,..

9、.,n):aij=aik/ajk或al