商品合约价差跟踪.docx

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1、一、期货价差追踪表1-1：主力期货-次主力期货价差品种期货现值1前值变动历史排位2有色铜-10-201059.4铝220220097.08铅90454563.7锌155150577.51镍120309077.91锡20-17019058.55贵金属黄金-5.98-5.62-0.360.32白银-106-106017.83农产品豆粕209225-1691.32玉米-34-37349.11棕榈油2722502297.22豆油2262188100菜油587589-299.64菜粕-25-735.69白糖5355-271.53豆一-2614-4059.72

2、能源化工PP259256354.52PVC250275-2589.96塑料5070-2023.27PTA-110-110030.53甲醇-27-29249.07原油-12.2-12.40.213沥青-212-220816.94天胶-55-752092.63玻璃94106-1298.15黑色螺纹82721040.25热卷135135058.86铁矿62.567.5-587.76焦炭170.5146.52493.95焦煤90.5855.589.61动力煤2424.4-0.481.1金融期货十年期国债0.390.39055.97两年期国债0.160.15

3、042.5五年期国债0.350.320.0365.8资料来源：Wind；中银期货1价差是采用该期货主力合约价格减去次主力合约价格得出2历史排位根据相关数据的历史数据，计算最新值在历史中的水平，范围在0到100之间。历史排位越接近100，表明最新值越接近历史高点；反之历史排位越接近0，最新值越接近历史低点。二、跨品种价差追踪表2-1：跨品种比价与价差品种期货现值3前值变动历史排位有色与贵金属铜锌比2.6692.6470.02280.36锌铝比1.3161.334-0.01837.37金银比76.90976.2970.61267.97农产品豆油/豆粕2

4、.2122.1940.01869.89豆粕-菜粕726756-3094.98豆油-棕榈油934954-2071.96菜油-豆油199119692297.08菜油-棕榈29252923297.65菜油/菜粕3.6443.6280.01697.37国产大豆压榨利润-9.87-5.55-4.3214.16能源化工PP-L4724561681.46PP-3*MA17791855-7686.16黑色热卷-螺纹156158-276.3螺矿比4.4624.4080.0542.06焦炭/焦煤1.5571.5470.0165.48金融期货TS*2-TF100.745

5、100.7250.0213.17TS*4-T303.095302.9950.113.72TF*2-T101.605101.5450.0664.52资料来源：Wind；中银期货三、各品种期限价差图图3-1：铜跨期价差图3-2：铝跨期价差资料来源：Wind；中银期货3跨品种的价差与比价均由主力期货合约价格计算得出图3-3:铅跨期价差图2-4：锌跨期价差资料来源：Wind；中银期货图3-5:镍跨期价差图3-6：锡跨期价差资料来源：Wind；中银期货图3-7:黄金跨期价差图3-8：白银跨期价差资料来源：Wind；中银期货图3-9:豆粕跨期价差图3-10：玉

6、米跨期价差资料来源：Wind；中银期货资料来源：Wind；中银期货图3-13:菜油跨期价差图3-14：菜粕跨期价差资料来源：Wind；中银期货图3-15:白糖跨期价差图3-16：豆一跨期价差资料来源：Wind；中银期货图3-17:PP跨期价差图3-18：PVC跨期价差资料来源：Wind；中银期货资料来源：Wind；中银期货图3-21:甲醇跨期价差图3-22：原油跨期价差资料来源：Wind；中银期货图3-23:沥青跨期价差图3-24：天胶跨期价差资料来源：Wind；中银期货图3-25:玻璃跨期价差图3-26：螺纹跨期价差资料来源：Wind；中银期货图

7、3-27:热卷跨期价差图3-28：铁矿跨期价差资料来源：Wind；中银期货图3-29:焦炭跨期价差图3-30：焦煤跨期价差资料来源：Wind；中银期货图3-31:动力煤跨期价差图3-32：十年期国债跨期价差资料来源：Wind；中银期货图3-33:两年期国债跨期价差图3-34:五年期国债跨期价差资料来源：Wind；中银期货四、跨品种价差跟踪图图4-1:铜锌比季节图图4-2：锌铝比季节图资料来源：Wind；中银期货图4-3:金银比季节图图4-4：豆油油粕比季节图资料来源：Wind；中银期货图4-5:豆粕菜粕价差季节图图4-6：豆油棕榈油价差季节图资料来

8、源：Wind；中银期货图4-7:菜油豆油价差季节图图4-8：菜油棕榈油价差季节图资料来源：Wind；中银期货图4-9:菜油