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1、大连海事大学实验报告实验名称:计量经济学软件应用专业班级:财务管理201３-1姓名:安妮指导教师:赵冰茹交通运输管理学院二○一六年十一月一、实验目标学会常用经济计量软件得基本功能，并将其应用在一元线性回归模型得分析中。具体包括：Eviｅw得安装，样本数据基本统计量计算,一元线性回归模型得建立、检验及结果输出与分析，多元回归模型得建立与分析,异方差、序列相关模型得检验与处理等。二、实验环境ＷINＤOWSＸP或200０操作系统下,基于EVIEWS5、1平台。三、实验模型建立与分析案例1：我国1９9５－2014年得人均国民生产总值与居民消费支出得统计资料（此资料来自中华人民共与国统计局网站)
2、如表1所示,做回归分析。表1我国1995—２０１4年人均国民生产总值与居民消费水平情况指标人均国内生产总值（元）居民消费水平(元)1995年507423301９96年5878２７65199７年645７297819９８年６8353126１999年719９334620０0年7９0237212001年867０３98720０2年9450４３０１2０03年10600４6062004年12400513８2005年142595７７12006年1６6０２64１6２00７年203３775７2200８年23912８70７2０09年２５9６39514２010年３０567１0９1９20１１年36０1８１３1３
3、42０12年３9５4４146９9２01３年43320１61９02014年46６12１780６(1）做出散点图,建立居民消费水平随人均国内生产总值变化得一元线性回归方程，并解释斜率得经济意义；利用evｉｅwｓ软件输出结果报告如下:DepeｎdentＶarｉablｅ：ＣＯNSＵMPTIONMｅｔhod:LｅastSqｕaｒｅsDａte：０6/11/16Tiｍｅ:19：02Saｍｐle:19952０14Incluｄｅdobservａtｉoｎs:20Coeｆficit—ＳtaｔisｔVariａbleｅntStｄ、ＥrroricPrｏb、6９１、02C２５113、3920６、094１0４0、00
4、000、３5２7ＡＶGDP７0０、00490871、88０540、00000、９９6５Ｒ－squaｒｅd28Meandepeｎdentvar7351、300ＡdjｕstedR-squarｅ０、99６３48２8、7d３5Ｓ、D、dependentｖar６5S、Ｅ、ofｒegressio1４、288ｎ292、３118Ａkaikeiｎfocriterion１６Sumsquａrｅｄresｉ15３8０14、3877d32、Schwarzcriterion３-140、8８1Hannan－QuｉnncｒitｅLogｌiｋelihood６r、14、３07605166、81Duｒbｉｎ－ＷａｔsonF－
5、ｓｔａtｉstｉc１staｔ0、403709Proｂ(F—ｓtatistic）0、000０00由上表可知财政收入随国内生产总值变化得一元线性回归方程为:(令Ｙ=ＣＯNＳUMPTIOＮ,Ｘ=AVＧDＰ（此处代表人均GＤP)）Y=6９１、０２２5+０、352７70*X其中斜率０、３527７0表示国内生产总值每增加一元，人均消费水平增长0、３５２７7元.检验结果Ｒ2=0、９96５28，说明９9、6５28%得样本可以被模型解释,只有0、3472%得样本未被解释,因此样本回归直线对样本点得拟合优度很高.（2)对所建立得回归方程进行检验：（５%显著性水平下，t(18)=2、10１）对于参数c假设：
6、H0：ｃ=0、对立假设:Ｈ1：c≠0对于参数GDＰ假设：H0：GＤＰ=0、对立假设：Ｈ1:GDP≠0由上表知:对于ｃ,t=6、094104>t(n－2）=ｔ(18)=２、10１因此拒绝H0：c=0，接受对立假设：Ｈ1:c≠０对于ＧＤP,t=71、8８054﹥t（n—2）=t（１８）=2、101因此拒绝H０:ＧＤP=０，接受对立假设:Ｈ1：GDP≠０此外F统计量为51６6、811，数值很大，可以判定，人均国内生产总值对居民消费水平在5%得显著性水平下有显著性影响。所以,回归系数显著不为零，常数项不为零,回归模型中应包括常数项。综上,整体上瞧此模型就是比较好得.（3)序列相关问题由上图可知
7、，DＷ统计量0、4037０9,经查表,当k=１，n=2０时,dl＝1、2,因此可判断此模型存在序列相关,且为序列正相关。修正：广义差分法因为DＷ=0、403７０9,ρ=1-ＤW／2=0、79８１４55令X1=X—0、７98１４５5＊X（-1）Y1=Y-0、7981455＊Y（—１）修正结果如下：DeｐendｅntVariaｂｌｅ:Y１Metｈod：ＬeasｔＳｑuaresDate:06/１１/16Time：１9：56Ｓamｐle(ａdｊustｅ
