操作风险压力测试理论与实践ppt课件.ppt

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1、操作风险压力测试理论与实践目录第一章操作风险压力测试的理论与技术一、操作风险定义及其度量二、操作风险压力测试的基本方法第二章操作风险压力测试的案例解析案例1：核心生产系统中断操作风险压力测试案例2：损失分布法操作风险压力测试一、操作风险定义及其度量1、操作风险的定义2、操作风险的分类3、操作风险的主要特征4、操作风险的资本计量一、操作风险的基本理论09/08/20211、操作风险的基本理论定义巴塞尔委员会（新资本协议）：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险，但不包括战略风险和声誉风险。银监会：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技

2、系统，以及外部事件所造成损失的风险；包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。定义基本是一致的1、操作风险的基本理论09/08/20212、操作风险的分类巴塞尔新资本协议对操作风险的分类1）按业务性质的分类按业务部门把操作风险划分为8条业务线，具体包括：公司金融（CorporateFinance）；交易和销售（TradingandSales）；零售银行（RetailBanking）；商业银行（CommercialBanking）；支付和清算（PaymentandSettlement）；代理服务（AgencyServices）；资产管理（AssetsManagement）；零售经纪（Re

3、tailBrokerage）。1、操作风险的基本理论业务线一级类目业务线二级类目业务线三级类目公司金融公司和机构融资并购重组服务、包销、承销、上市服务、退市服务、证券化，研究和信息服务，债务融资，股权融资，银团贷款安排服务，公开发行新股服务、配股及定向增发服务、咨询见证、债务重组服务，其他公司金融服务等。政府融资投资银行咨询服务交易和销售销售交易账户人民币理财产品、外币理财产品、在银行间债券市场做市、自营贵金属买卖业务、自营衍生金融工具买卖业务、外汇买卖业务、存放同业、证券回购、资金拆借、外资金融机构客户融资、贵金属租赁业务、资产支持证券、远期利率合约、货币利率掉期、利率期权、远期汇率

4、合约、利率掉期、掉期期权、外汇期权、远期结售汇、债券投资、现金及银行存款、中央银行往来、系统内往来、其他资金管理，等等。做市商交易自营业务资金管理零售银行零售业务零售贷款、零售存款、个人收入证明、个人结售汇、其他零售服务。私人银行业务高端贷款、高端客户存款收费、高端客户理财、投资咨询、其他私人银行服务。银行卡业务信用卡、借记卡、其他银行卡服务。09/08/2021具体分类-11、操作风险的基本理论商业银行商业银行业务单位贷款、单位存款、项目融资、贴现、信贷资产买断卖断、担保、保函、承兑、信用证、委托贷款、进出口贸易融资、不动产服务、保理、租赁、单位存款证明、转贷款服务、其他商业银行业务

5、。支付和结算客户债券结算代理、代理外资金融机构外汇清算、代理政策性银行贷款资金结算、银证转账、代理其他商业银行办理银行汇票、代理外资金融机构人民币清算、支票、企业电子银行、商业汇票、结售汇、证券资金清算、彩票资金结算、黄金交易资金清算、期货交易资金清算、个人电子汇款，其他支付结算业务。代理服务托管证券投资基金托管、QFII、QDII托管、企业年金托管、其他各项资产托管、交易资金第三方账户托管、代保管、保管箱业务、其他相关业务。公司代理服务代收代扣业务、代客外汇买卖、代客衍生金融工具业务、代理证券业务、代理买卖贵金属业务、代理保险业务、代收税款、代发工资、代理企业年金业务、其他对公代理业

6、务。公司受托业务企业年金受托人业务、其他受托代理业务。资产管理全权委托的资金管理投资基金管理、委托资产管理、私募股权基金、其他全权委托的资金管理。非全权委托的资金管理投资基金管理、委托资产管理、企业年金管理、其他全权委托的资金管理。零售经纪零售经纪业务执行指令服务、代销基金、代理保险、个人理财、其他零售经纪业务。09/08/2021具体分类-21、操作风险的基本理论09/08/20212）按事件类型的分类按风险事件类型把操作风险划分为7类，具体分类包括：内部欺诈事件（InternalFraud）；外部欺诈事件（ExternalFraud）；就业制度和工作场所安全事件（EmployPra

7、cticesandWorkspaceSafety）；客户、产品和业务活动事件（Client,ProductsandBusinessPractices）；实物资产的损坏（DamagetoPhysicalAssets）；信息科技系统事件（BusinessDisruptionandSystemFailure）；执行、交割和流程管理事件（ExecutionDeliveryandProcessManagement）。1、操作风险的基本理论具体分类-1事件