金融风险管理考试复习2011.doc

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1、金融风险管理考试复习（一）题型介绍全部考试题型包括六种题型：——单选题（每题1分，共10分）——多选题（每题2分，共10分）——判断题（每题1分，共5分）——计算题（每题15分，共30分）——简答题（每题10分，共30分）——论述题（每题15分，共15分）合计100分第一章金融风险概述•知识点举例——按受险主体划分，金融风险如何划分。•出题——多项选择题：“按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险:_________________A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险D.企业金融风险”第一章金融风险概

2、述•知识点举例——金融风险产生的原因（是什么？）出题——论述题：“试述金融风险产生的原因。”知识点举例——信息不对称会导致道德风险和逆向选择•出题——多项选择题：“‥‥信息不对称又导致信贷市场的________和______，从而呆坏帐和金融风险的发生。A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资”第二章金融风险管理系统•知识点举例——金融风险管理的目的（是什么？）•出题——多项选择题：“金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：____A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全B.保证国际货币的可兑换性和可接受性C.保证

3、金融机构的公平竞争和较高效率D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行E.维护社会公众的利益”知识点举例——分散投资策略是降低风险的主要策略之一•出题——单选题：“______是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。A.回避策略B.转移策略C.抑制策略D.分散策略”第三章金融风险管理方法•知识点举例——商业银行的负债项目由存款负债、借入负债和结算中负债三大负债组成。•出题——多选题：“商业银行的负债项目由_____________、____________和__

4、__________三大负债组成。A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金”•知识点举例——从资产负债表识别金融风险时，“流动性比率”是一个很有效的指标。•出题——单选题：“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”•知识点举例——在从银行的盈利能力识别金融风险时，“资本乘数”对于计量“资本收益率”有作用。•出题——单选题：“资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”•知识点举例——就贴现发行债券而

5、言，其到期收益率与当期债券价格反向相关。•出题——判断题：“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（×）”•知识点举例——ß值较大的资产系统性风险较大，受欢迎的程度较小，因系统性风险不能靠多样化来消除。•出题——判断题：“一项资产的ß值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。（×）”第四章信用风险管理•知识点举例——信用风险，是金融机构经常面对的主要风险之一。因此学生应该掌握其概念，包括其狭义和广义概念。•出题——单选题：“狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于_

6、_____主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”•知识点举例——房地产是商业银行扩张资产的重要领域。了解房地产贷款出现风险的征兆很有必要。•出题——多选题：“房地产贷款出现风险的征兆包括：____________。A.同一地区房地产项目供过于求B.项目计划或设计中途改变C.中央银行下调了利率D.销售缓慢，售价折扣过大E.宏观货币政策放松”•知识点举例——德尔菲法对于贷前审查很有用，故应掌握其主要内容。•出题——判断题：“在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准

7、是“5C”法，这主要包括：职业（Career）、资格和能力（Capacity）、资金（Capital）、担保（Collateral）、经营条件和商业周期（ConditionorCycle）。（×）”第五章流动性风险管理•知识点举例——银行作为主要以运用企业、居民和政府资金的金融中介，保持必要的流动性至关重要。所以，流动性风险产生的主要原因，就成为学生必须掌握的内容。•出题——简答题：“银行流动性风险产生的主要原因是什么？”•知识点举例——这章最重要的内容之一是资产负债管理理论。学生应该掌握其中的核心知识点。•出题——单选题：

8、“_______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”•知识点举例——衡量流动性的常用指标之一是“存贷比”，但这一比率却不遵循