金融风险管理考试综合复习试题

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1、...复习题一、填空题1、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。2、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律和政府监管。3、金融风险监管的原则包括独立原则,适度原则，法制原则，公正、公平、公开原则，和动态原则。4、金融风险监管客体是指金融监管的对象，包括金融活动及金融活动的参与者。5、保险公司的风险管理要规范业务管理，完善“两核”制度。“两核”制度是指完善核保制度和完善核赔制度。6、国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为经济风险,政治风险和社会风险。二、单项选择题1、由于通货膨胀是货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（C.购买力风险）风险。A.利率风

2、险B.政策性风险C.购买力风险D.信用风险2、（D.金融企业信誉的影响）是金融机构流动性风险的内部来源。A.利率变动的影响B.客户信用风险的影响C.中央银行政策的影响D.金融企业信誉的影响3、（C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险）称为短期远期利率风险。A.某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险B.某一期限的利率面临的风险C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险D.某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险4、下列描述正确的是（B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值）。A.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值B.预期市场

3、利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值C.预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值D.预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值5、金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为（A.微观金融风.............险）。A.微观金融风险B.欺诈风险C.政策风险D.系统性风险6、增大金融交易成本属于金融风险的（B.微观经济效应）效应。A.宏观经济效应B.微观经济效应C.政治效应D.社会效应7、（C.人员流动渠道）不是金融风险的国际传递渠道。A.国际贸易渠道B.国际金融渠道C.人员流动渠道D.相似传递渠道8、（A.股东大会）是金融风险管理的内部组织形式。A.股

4、东大会B.银行业协会C.证券业协会D.中央银行9、我国商业银行面临的主要风险是（B.信用风险）。A.环境风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险10、商业银行风险产生的理论根源是（C.商业银行的内在脆弱性）。A.商业银行存在大量不良贷款B.金融监管的放松C.商业银行的内在脆弱性D.经济社会中存在泡沫现象1.假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到1年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺15为(A．8万元)。A．8万元B．6万元C．-8万元D．10万元2．期限为2年，面值为1000元的零息债券的有效期为(C．2

5、年)。A．1.09年B．1.78年C．2年D．2.9年3．债券为永久性公债，面值为1000元，其有效期为(B．13.5年)。A．10年B．13.5年C．12.5年D.14.5年4．下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型（B．CAMEL评级体系）A．久期模型B．CAMEL评级体系C．重定价模型D．到期模型5．利率风险最基本和最常见的表现形式是（A．重定价风险）A．重定价风险B．基准风险C．收益率曲线风险D．期权风险.............6．假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3.25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股

6、东权益变化为（C．减少了2万元）A．增加了2万元B．维持不变C．减少了2万元D．无法判断7．当债券的到期日不断增加时，久期也增加，但以一个（C．递减）A．递增B．不变C．递减D．不确定8．可以使用下列哪种方法使得修正的久期缺口为零（C．减少负债规模）A．增加资产规模B．减少DA和增加DLC．减少负债规模D．增加DA9.下列不属于贷款承诺的主要风险的是(D．法律风险)。A．利率风险B．信用风险C．总筹资风险D．法律风险10.可以使用以下哪种方法使得修正的有效期缺口为零?(B．减少DA和增加DL)A．增加资产规模B．减少DA和增加DL．C．减少负债规模D．增加DA11.（）系统地提

7、出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。（C.马柯维茨）A.凯恩斯B.希克斯C.马柯维茨D.夏普12.（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。（C.转移策略）A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略13.下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（A.风险分散）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿14.被视为银行一线准备金的是（B.现金资产）。A.证券投资B.现金资产C.各种贷款D.固定资产15.信